国际量化金融分析师CQF21

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课程目录：

├── 前导课
│   ├── labs
│   │   ├── CQF_Python_Lab_08_Implied_Volatility_Calculation_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_01_Intro_To_Numpy_And_Pandas_Data_Visulisation_Combined_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_11_KNN_and_SVR_for_Stock_Prediction_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_08_Implied_Volatility_Calculation_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_15_Python_Application_of_Neural_Networks_to_Financial_Time_Series_HD-V2_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_20_Credit_Lab_I_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_06_Monte_Carlo_Simulation_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_19_Fixed_Income_II_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_14_Introduction_to_TensorFlow_and_Keras_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_01_Intro_To_Numpy_And_Pandas_Data_Visulisation_Combined_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_14_Introduction_to_TensorFlow_and_Keras_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_12_eXtreme_Gradient_Boosting_to_forecast_markets_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_16_Reinforcement_Learning_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_13_K_Means_Clustering_and_Self_Organising_Maps_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_09_Introduction_to_Scikit_Learn_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_13_K_Means_Clustering_and_Self_Organising_Maps_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_21_Credit_Lab_II_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_02_Introduction_to_Time_Series_and_Binomial_Trees_in_Option_Pricing_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_11_KNN_and_SVR_for_Stock_Prediction_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_06_Monte_Carlo_Simulation_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_05_Black_Scholes_Pricing_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_02_Introduction_to_Time_Series_and_Binomial_Trees_in_Option_Pricing_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_02_Introduction_to_Time_Series_and_Binomial_Trees_in_Option_Pricing_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_19_Fixed_Income_II_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_04_VAR_and_GARCH_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_20_Credit_Lab_I_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_04_VAR_and_GARCH_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_10_Introduction_to_Linear_and_Multivariate_Regression_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_19_Fixed_Income_II_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_08_Implied_Volatility_Calculation_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_16_Reinforcement_Learning_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_03_Advanced_Numpy_and_Portfolio_Optimization_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_09_Introduction_to_Scikit_Learn_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_18_Fixed_Income_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_07_Finite_Difference_in_Option_Pricing_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_06_Monte_Carlo_Simulation_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_10_Introduction_to_Linear_and_Multivariate_Regression_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_18_Fixed_Income_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_05_Black_Scholes_Pricing_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_07_Finite_Difference_in_Option_Pricing_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_07_Finite_Difference_in_Option_Pricing_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_12_eXtreme_Gradient_Boosting_to_forecast_markets_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_10_Introduction_to_Linear_and_Multivariate_Regression_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_14_Introduction_to_TensorFlow_and_Keras_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_03_Advanced_Numpy_and_Portfolio_Optimization_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_15_Python_Application_of_Neural_Networks_to_Financial_Time_Series_HD-V2_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_17_Quantitative_and_Algorithmic_Trading_Strategies_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_16_Reinforcement_Learning_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_21_Credit_Lab_II_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_04_VAR_and_GARCH_HD_En_Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_13_K_Means_Clustering_and_Self_Organising_Maps_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_18_Fixed_Income_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_05_Black_Scholes_Pricing_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_11_KNN_and_SVR_for_Stock_Prediction_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_17_Quantitative_and_Algorithmic_Trading_Strategies_HD_En_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_21_Credit_Lab_II_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_15_Python_Application_of_Neural_Networks_to_Financial_Time_Series_HD-V2_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_01_Intro_To_Numpy_And_Pandas_Data_Visulisation_Combined_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_09_Introduction_to_Scikit_Learn_HD_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_17_Quantitative_and_Algorithmic_Trading_Strategies_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_12_eXtreme_Gradient_Boosting_to_forecast_markets_HD_En Ch_CQF_2021.mp4
│   │   ├── CQF_Python_Lab_20_Credit_Lab_I_HD_CQF_2021.mp4
│   ├── 数学前导讲义
│   │   ├── CQF_Maths_Primer_Probability.pdf
│   │   ├── Introduction_to_Linear_Algebra.pdf
│   │   ├── Differential Equations.pdf
│   │   ├── Calculus.pdf
│   ├── Python Primer
│   │   ├── Python Primer 4.mp4
│   │   ├── python primer 1.mp4
│   │   ├── python primer 2.mp4
│   │   ├── python primer 3.mp4
│   │   ├── Python Primer 5.mp4
│   ├── Math Primer
│   │   ├── differential equation.mp4
│   │   ├── Probability.mp4
│   │   ├── Linear Algebra.mp4
│   │   ├── Calculus.mp4
│   ├── Python代码
│   │   ├── 前导课代码.rar
│   │   ├── 15. Yield Curve Data Analysis.zip
│   │   ├── 6. Monte Carlo Simulation.zip
│   │   ├── 7. Finite Difference Methods.zip
│   │   ├── 3. Portfolio Optimisation.zip
│   │   ├── 2. Binomial Trees in Option Pricing.zip
│   │   ├── 14. Reinforcement Learning.zip
│   │   ├── 17. CDS Pricing.zip
│   │   ├── 16. Intensity Models.zip
│   │   ├── 13. Application of Neural Networks using TensorFlow & Keras (1).zip
│   │   ├── 9. Introduction to Machine Learning using Sicikit-learn.zip
│   │   ├── 11. Gradient Boosting for Price Prediction.zip
│   │   ├── 12. K-Means Clustering & Self Organising Maps (4).zip
│   │   ├── 5. Black Scholes Option Pricing.zip
│   │   ├── 1. Introduction to Financial Time Series.zip
│   │   ├── 4. Value ar Risk & GARCH.zip
│   │   ├── 10. KNN & SVR fo Stock Prediction.zip
│   │   ├── 8. Implied Volatility.zip
│   ├── Finance Primer
│   │   ├── Financial Primer 3.mp4
│   │   ├── Financial Primer 2.mp4
│   │   ├── Financial Primer 1.mp4
│   │   ├── Finance Primer 4.mp4
│   ├── 金融前导课讲义
│   │   ├── CQF Pre-course (TVM, FI, MMS, Swap, Der) 20201122.pdf
│   │   ├── CQF_Pre_Fin.pdf
├── CQF 交易策略Trading Strategies
│   ├── The Second Leg Down - Strategies for Surviving a Market Sell Off - Hari Krishnan
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_The_Second_Leg_Down_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_The_Second_Leg_Down_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Second_Leg_Down_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_The_Second_Leg_Down_Part03.flv
│   ├── A Response to Professor Paul A. Samuelson's Objections to Kelly Capital Growth - William Ziemba
│   │   ├── CQF_Alumni_A_Response_to_Professor_Paul_A_Samuelsons_Objections_to_Kelly_Capital_Growth_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_A_Response_to_Professor_Paul_A_Samuelsons_Objections_to_Kelly_Capital_Growth_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_A_Response_to_Professor_Paul_A_Samuelsons_Objections_to_Kelly_Capital_Growth_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_A_Response_to_Professor_Paul_A_Samuelsons_Objections_to_Kelly_Capital_Growth_Part02.flv
│   ├── Prediction of Stock Market Crashes, Entry Exits from Bubbles, Hedge Fund Disasters and their Prevention - Bill Ziemba
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Bubbles_and_Crashes_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Bubbles_and_Crashes_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Bubbles_and_Crashes_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Prediction_of_Stock_Market_Crashes.zip
│   ├── Life of a Trader - Ed Talisse
│   │   ├── CQF_Alumni_Life_of_a_Trader_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Life_of_a_Trader_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Life_of_a_Trader_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Life_of_a_Trader_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Life_of_a_Trader_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Life_of_a_Trader_Part02.flv
│   ├── Alternative Data for Investors – Saeed Amen
│   │   ├── Alternative-Data-for-Investors.pdf
│   ├── Risk Management in Energy Derivatives (Hedging) - Iris Mack
│   │   ├── CQF_June_2012_M6S7_HB_Risk_Management_in_Energy_Derivatives_Hedging_Part01.flv
│   │   ├── CQF_June_2012_M6S7_HB_Risk_Management_in_Energy_Derivatives_Hedging_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Risk_Management_in_Energy_Trading_Blank_Updated.pdf
│   │   ├── CQF_June_2012_M6S7_HB_Risk_Management_in_Energy_Derivatives_Hedging_Part04.flv
│   │   ├── CQF_June_2012_M6S7_HB_Risk_Management_in_Energy_Derivatives_Hedging_Part03.flv
│   ├── Average and Superior Hedge Fund Evaluation-Bill Ziemba
│   │   ├── CQF_Alumni_Average_and_Superior_Hedge_Fund_Evaluation_Annotated.pdf
│   ├── Quantative Methods in the Financial Markets - Riaz Ahmad
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part08.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part13.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part11.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part10.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part05.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part12.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part06.flv
│   │   ├── CQF_Extra_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part07.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part14.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part09.flv
│   ├── Discrete Hedging and Transaction Costs - Paul Wilmott
│   │   ├── CQF_Extra_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part03.mp4
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part02.mp4
│   │   ├── CQF_Extra_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Excel.xls
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part04.mp4
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part01.mp4
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part05.mp4
│   ├── CQF Finance Primer - Introduction to Commodities
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Commodities_HB.flv
│   ├── CQF Finance Primer - Introduction to Derivatives
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Derivatives_Part01_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Derivatives_Part05_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Derivatives_Part06_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Derivatives_Part08_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Derivatives_Part07_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Derivatives_Part04_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Derivatives_Part09_HB.mp4
│   ├── Frankenstein's Model or the Perfect Union - Richard Young & Jason MacQueen
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Frankensteins_Model_or_the_Perfect_Union_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Frankensteins_Model_or_the_Perfect_Union_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Frankensteins_Model_or_the_Perfect_Union_Blank.pdf
│   ├── Quantifying Fissures in the US High Yield Market - Hari P. Krishnan
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantifying_Fissures_in_the_US_High_Yield_Market_Annotated.pdf
│   ├── Advanced Portfolio Management - Seb Lleo
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part14.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part07.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part13.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part12.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part09.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part11.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part01.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part06.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part08.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Portfolio_Management_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Portfolio_Management_Part15.mp4
│   ├── CQF Finance Primer - Introduction to FX
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_FX_Part01_HB.flv
│   ├── The Impact of Carry and Roll-Down on Macro Returns - Hari Krishnan
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Hari_Krishnan_The_Impact_of_Carry_and_Roll_Down_on_Macro_Returns_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Hari_Krishnan_The_Impact_of_Carry_and_Roll_Down_on_Macro_Returns_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Hari_Krishnan_The_Impact_of_Carry_and_Roll_Down_on_Macro_Returns_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Hari_Krishnan_The_Impact_of_Carry_and_Roll_Down_on_Macro_Returns_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Impact_of_Carry_and_Roll_Down_on_Macro_Returns_Annotated.pdf
│   ├── The Market Price of Risk - Fear and greed in the fixed-income markets - Paul Wilmott
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_The_Market_Price_of_Risk_Fear_and_Greed_in_the_Fixed_Income_Markets_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_The_Market_Price_of_Risk_Fear_and_Greed_in_the_Fixed_Income_Markets_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Market_Price_of_Risk_Fear_and_Greed_in_the_Fixed_Income_Markets_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_The_Market_Price_of_Risk_Fear_and_Greed_in_the_Fixed_Income_Markets_Part02.flv
│   ├── CQF Finance Primer - Capital Markets in Fundamentals
│   │   ├── CQF_Alumni_Capital_Markets_Fundamentals_Part01_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Capital_Markets_Fundamentals_Part05_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Capital_Markets_Fundamentals_Part02_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Capital_Markets_Fundamentals_Part03_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Capital_Markets_Fundamentals_Part04_HB.mp4
│   ├── Advanced Volatility Modeling - Riaz Ahmad
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part01.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part06.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part05.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part03.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part08.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part04.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part12.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part09.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Volatility_Modelling_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Volatility_Modelling_Exercises.pdf
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part11.mp4
│   ├── Financial Modelling using Garch Processes - Kyriakos Chourdakis
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part05.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Annotated.pdf
│   ├── Covariance Complexity and Rates of Return on Assets – Leonard McClean
│   │   ├── CQF_Alumni_Covariance_Complexity_and_Rates_of_Return_on_Assets_Part02_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Covariance_Complexity_and_Rates_of_Return_on_Assets_Part01_HD.mp4
│   ├── A Market Impact Model that Works - Dan di Bartolomeo
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_A_Market_Impact_Model_that_Works.mp4
│   ├── Valuation framework for interest rate derivatives in today's Libor world - Wojciech Slusarski
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Extra_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Errata.pdf
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Part06.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Part09.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Part08.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Extra_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Excel2.zip
│   │   ├── CQF_Extra_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Extra_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Part07.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Valuation_framework_for_interest_rate_derivatives_in_todays_Libor_world_Part05.flv
│   ├── The Trade Lifecycle
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Trade_Lifecycle_Part03.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Trade_Lifecycle_Part02.mp4
│   ├── Investment Lessons from Gambling and Blackjack - Paul Wilmott
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Investment_Lessons_from_Gambling_and_Blackjack_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Investment_Lessons_from_Gambling_and_Blackjack_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Investment_Lessons_from_Gambling_and_Blackjack_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Investment_Lessons_from_Gambling_and_Blackjack_Part03.flv
│   ├── CQF Finance Primer - Macro Economics
│   │   ├── CQF_Alumni_Macro_Economics_Part01_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Macro_Economics_Part02_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Macro_Economics_Part04_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Macro_Economics_Part05_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Macro_Economics_Part03_HB.mp4
│   ├── Asset Liability Models That are Useful in Practice - William Ziemba
│   │   ├── Asset_Liability_Models_That_are_Useful_in_Practice.pdf
│   ├── Volatility Models The ARCH Framework - Stephen Taylor
│   │   ├── CQF_Alumni_LB_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Additional_Notes.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Part03.flv
│   ├── Equity Portfolio Risk Management - Jason MacQueen
│   │   ├── CQF_Alumni_Equity_Portfolio_Risk_Management_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Equity_Portfolio_Risk_Management_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Equity_Portfolio_Risk_Management_Part01.flv
│   ├── CQF Finance Primer - Introduction to Bonds
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Bonds_HB.mp4
│   ├── Quant Methods
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part07.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part05.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day02_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part06.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part10.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Extra_Quant_Methods_For_The_Financial_Markets_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part09.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part08.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day02_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day02_Part06.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day02_Part05.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day02_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day02_Part07.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day02_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Extra_Quant_Methods_For_The_Financial_Markets_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Quant_Methods_HB_Day01_Part04.flv
│   ├── CQF Finance Primer - Introduction to Equities
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Equities_Part06_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Equities_Part03_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Equities_Part05_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Derivatives_Part03_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Equities_Part02_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Equities_Part01_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Equities_Part04_HB.mp4
│   ├── ICA and Hedge Fund Returns - Andrew Robinson
│   │   ├── CQF_Alumni_LB_ICA_and_Hedge_Fund_Returns_Part01.flv
│   ├── The Kelly Strategy for Investing - Risk and Reward – Leonard MacLean
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Strategy_for_Investing_Risk_and_Reward_Part03_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Strategy_for_Investing_Risk_and_Reward_Part01_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Strategy_for_Investing_Risk_and_Reward_Part02_HD.mp4
│   ├── Correlation Sensitivity and State Dependence - Paul Wilmott and SiYi Zhou
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part05.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Annotated01.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part03.mp4
│   │   ├── CDO_class.xls
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part04.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Annotated02.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part01.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part02.mp4
│   │   ├── CDO_plot.xls
│   ├── Speculation Using Energy Derivatives (Trading) - Iris Mack
│   │   ├── CQF_June_2012_M6S8_HB_Speculation_Using_Energy_Derivatives_Trading_Part02.flv
│   │   ├── CQF_June_2012_M6S8_Blank_Updated.pdf
│   │   ├── CQF_June_2012_M6S8_HB_Speculation_Using_Energy_Derivatives_Trading_Part03.flv
│   │   ├── CQF_June_2012_M6S8_HB_Speculation_Using_Energy_Derivatives_Trading_Part01.flv
│   ├── CQF Finance Primer - Introduction to Money Markets
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Money_Markets_Part01_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Money_Markets_Part02_HB.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Money_Markets_Part04_HB.mp4
│   ├── Symmetric Downside Sharpe Ratio - William Ziemba
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Symmetric_Downside_Sharpe_Ratio_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Symmetric_Downside_Sharpe_Ratio_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Symmetric_Downside_Sharpe_Ratio_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Symmetric_Downside_Sharpe_Ratio_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Symmetric_Downside_Sharpe_Ratio_Annotated.pdf
│   ├── Cointegration and Statistical Arbitrage - Richard Diamond
│   │   ├── CQF_Alumni_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Part01.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Part02.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_LB_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Part04.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Additional_Files.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Part03.mp4
│   ├── Navigating Stock Market Crashes – Bill Ziemba
│   │   ├── CQF_Bill_Ziemba_Part04_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Bill_Ziemba_Part01_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Nativating_Stock_Market_Crashes.pdf
│   │   ├── CQF_Bill_Ziemba_Part02_HD.mp4
│   ├── Volatility Arbitrage and How to Hedge - Paul Wilmott
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_How_To_Hedge_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_How_To_Hedge_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_How_To_Hedge_Part05.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Arbitrage_and_How_to_Hedge_Excel.xls
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_How_To_Hedge_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_How_To_Hedge_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Arbitrage_and_How_to_Hedge_Annotated.pdf
│   ├── Update on Financial Markets and Strategies - William Ziemba
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Update_on_Financial_Markets_and_Strategies_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Update_on_Financial_Markets_and_Strategies_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Update_on_Financial_Markets_and_Strategies_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Extra_Update_on_Financial_Markets_and_Strategies_Notes.pdf
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Update_on_Financial_Markets_and_Strategies_Part03.flv
│   ├── Fundamentals of Optimization and Application to Portfolio Selection - Seb Lleo
│   │   ├── Fundamentals_of_Optimization_and_Portlfolio_Selection_annotated.pdf
├── 高级选修课
│   ├── CQF 2021 高级选修课 Advanced Electives Algorithm and High Frequency Trading En Ch EV Ecn
│   │   ├── CQF_Alumni_NAG_and_Excel_for_Math_Finance
│   │   │   ├── NAG_Excel_Tutorial.xls
│   │   │   ├── Demo.LocalVolatilityModel_FLDLL.xls
│   │   │   ├── Demo.PortfolioOptimization_FLDLL.xls
│   │   │   ├── Demo.NearestCorrelationMatrixFunctions_FLDLL.xls
│   │   ├── CQF_Alumni_R_for_Finance_Patrick_Burns
│   │   │   ├── r_excite_1312.pdf
│   │   │   ├── write_functions_1312.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Forecasting_by_Using_Option_Prices_Additional_Notes
│   │   │   ├── VIX White Paper.pdf
│   │   │   ├── VIX as a Variance Swap.pdf
│   │   ├── CQF_January_2012_Cointegration_Modelling_Long_Term_Relationships_Excel
│   │   │   ├── VARp1_example.xlsx
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_11_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_05_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_NAG_and_Excel_for_Math_Finance_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Forecasting_by_Using_Option_Prices_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_11_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_And_Artificial_Intelligence_as_an_Alpha_Generator_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_19_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_06_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_From_News_to_Protests_Measuring_Human_Behaviour_Around_the_World.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_De_Constructing_a_Trend_Following_Trading_System_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_05_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Analytics_for_Sentiment_Extraction_in_Finance_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Forecasting_by_Using_Option_Prices_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_08_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Finance_Workshop_04_Unicom_Day_01_Victor_Ricciardi_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Exploiting_Alternative_Data_in_the_Investment_Process_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_16_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Exploiting_Alternative_Data_in_the_Investment_Process_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Finance_Workshop_04_Unicom_Day_01_Victor_Ricciardi_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_14_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Analytics_for_Sentiment_Extraction_in_Finance_Part_05_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_07_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_10_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_06_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Forecasting_by_Using_Option_Prices_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_High_Frequency_Data_Analysis_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Sentiment_Analysis_for_Fun_and_Profit_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_05_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_De_Constructing_a_Trend_Following_Trading_System_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_09_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Forecasting_by_Using_Option_Prices_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_High_Frequency_Data_Analysis_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_High_Frequency_Trading_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_21_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_06_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Analytics_for_Sentiment_Extraction_in_Finance_Part_08_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_High_Frequency_Data_Analysis_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_12_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Finance_Workshop_05_Unicom_Day_01_Raphael_Markellos_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Cointegration_Modelling_Long_Term_Relationships_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_07_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_08_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Mining_and_Deep_Learning_for_Sentiment_Analysis_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Knowledge_Graphs_and_NLP_for_Asset_Management_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Machine_Learning_for_Tactical_Asset_Allocation_Decisions_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Exploiting_Alternative_Data_in_the_Investment_Process_Part_06_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Finance_Workshop_01_Unicom_Day_01_Gulnur_Muradogolu_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_22_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Crowd_sourced_Alpha_The_Search_for_the_Holy_Grail_of_Investing_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Workshop_03_Unicom_Day_02_Rajib_Ranjan_Borah_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_High_Frequency_Trading_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Workshop_04_Unicom_Day_02_Rajib_Ranjan_Borah_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Cointegration_Modelling_Long_Term_Relationships_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_11_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Finance_Workshop_01_Unicom_Day_01_Gulnur_Muradogolu_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_the_Cointelation_Model_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_High_Frequency_Data_Analysis_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_11_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Analytics_for_Sentiment_Extraction_in_Finance_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Cointegration_Modelling_Long_Term_Relationships_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Sentiment_Analysis_in_Microblogs_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_10_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Crowd_sourced_Alpha_The_Search_for_the_Holy_Grail_of_Investing_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Finance_Workshop_03_Unicom_Day_01_Richard_Peterson_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_05_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Modelling_News_Impact_Asymmetries_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Exploiting_Alternative_Data_in_the_Investment_Process_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_De_Constructing_a_Trend_Following_Trading_System_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_09_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_07_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_20_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Analytics_for_Sentiment_Extraction_in_Finance_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_High_Frequency_Trading_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_09_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Finance_Workshop_05_Unicom_Day_01_Raphael_Markellos_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_High_Frequency_Data_Analysis_Part_05_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Workshop_03_Unicom_Day_02_Rajib_Ranjan_Borah_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_Machine_Learning_Can_Help_Stock_Pickers_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_De_Constructing_a_Trend_Following_Trading_System_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_18-En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Analytics_for_Sentiment_Extraction_in_Finance_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Workshop_05_Unicom_Day_02_Rajib_Ranjan_Borah_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_12_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_24_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_25_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Workshop_06_Unicom_Day_02_Ashok_Banerjee_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_15_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Workshop_01_Unicom_Day_02_Ashok_Banerjee_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Finance_Workshop_01_Unicom_Day_01_Gulnur_Muradogolu_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_07_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Workshop_04_Unicom_Day_02_Rajib_Ranjan_Borah_Part_01_En (2).mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Fun_with_Name_Value_Pairs_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_10_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Beating_Markowitz_with_Sentiment_and_Downside_Risk_Control_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_NAG_and_Excel_for_Math_Finance_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Exploiting_Alternative_Data_in_the_Investment_Process_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Crowd_sourced_Alpha_The_Search_for_the_Holy_Grail_of_Investing_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_NAG_and_Excel_for_Math_Finance_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_09_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_08_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Data_Science_is_More_Than_Just_Statistics_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Cointegration_Modelling_Long_Term_Relationships_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Analytics_for_Sentiment_Extraction_in_Finance_Part_07_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_17_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Data_Science_Methods_for_Volatility_Objects_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_High_Frequency_Trading_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Calculating_PRIPPs_KID_Key_Using_Mathematica_and_UnRisk_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Exploiting_Alternative_Data_in_the_Investment_Process_Part_05_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_08_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Practical_Aspects_of_Applying_Deep_Learning_for_Market_Making_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_13_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Deep_Learning_for_Sentiment_Analysis_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_NAG_and_Excel_for_Math_Finance_Part_05_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_From_Zero_to_AI_in_45_Minutes_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Social_Media_News_Media_and_the_Stock_Market_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_NAG_and_Excel_for_Math_Finance_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Japanese_News_Analyzer_for_Investors_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_10_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part_23_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Workshop_02_Unicom_Day_02_Daniel_Mostovoy_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Beating_Markowitz_with_Sentiment_and_Downside_Risk_Control_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_the_Cointelation_Model_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Social_Listening_and_Financial_Crowd_Intelligence_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Workshop_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Finance_Workshop_03_Unicom_Day_01_Richard_Peterson_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_in_the_Context_of_Financial_Analytics_and_Social_Media_Part_06_En.mp4
│   ├── 高级选修课 Advanced Electives Updates En Ch EV Ecn
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Power_of_News_and_Blog_Data_Integrated_into_Automated_Strategies_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_LIBOR_dont_Fallback_Setp_Forward_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Julia_A_New_Approach_for_Quantitative_Finance_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Inputs_for_Convertible_Bond_Pricing_with_Jump_to_Default_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Computation_Meets_Data_Science_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Wolfram_Managing_Risk_in_AI_Series_Part_06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Insights_2021_APAC_Model_Risk_Quantification_in_Banking_Challenges_and_Practical_Solutions_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_07_Hedge_Fund_Risk_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Using_Financial_Data_from_Quandl_with_Python_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Mining_and_Deep_Learning_for_Sentiment_Analysis_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Money_Formula_Dodgy_Finance_Pseudo_Science_and_How_MAThematicians_Took_Over_the_Markets_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Insights_2021_APAC_Why_You_Should_Not_Drink_with_Pure_Mathematicians_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Julia_in_Finance_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part12_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part10_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_LIBOR_dont_Fallback_Setp_Forward_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Zero_to_AI_Series_Part_03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Hedge_Fund_2.0_The_Era_of_the_Cyborg_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part09_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_08_Portfolio_Risk_Inclusive_of_Illiquid_Assets_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Zero_to_AI_Series_Part_02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_10_Decomposition_and_Reporting_of_Risk_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Wolfram_Managing_Risk_in_AI_Series_Part_01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Algorithm_Trading_Workshop_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_09_Incorporation_of_Higher_Moments_Tail_Risk_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_You_Can_AI_Like_an_Expert_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Correlation_Stress_Testing_of_Stock_and_Credit_Portfolios_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Wolfram_Managing_Risk_in_AI_Series_Part_04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_AI_and_ESG_Investing_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Insights_2021_APAC_Mixed_Local_Volatility_Models_for_FX_Derivatives_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Using_AI_to_Integrate_Behavioral_Insights_into_Investment_Strategies_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Power_of_News_and_Blog_Data_Integrated_into_Automated_Strategies_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_01_Investment_Risk_for_Asset_Management01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Routh_Volatility_with_Python_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Zero_to_AI_Series_Part_07_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Swap_Rate_a_la_Stock_Bermudan_Swaptions_Made_Easy_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Bitcoin_Innovation_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_You_Can_AI_Like_an_Expert_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Algorithm_Trading_Workshop_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_to_Build_a_Hedge_Fund_with_Python_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Sentiment_Analysis_in_Microblogs_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_05_Interest_Rate_Risk_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Insights_2021_APAC_Loan_Pricing_Arbitrage_Free_Models_with_Credit_and_Neural_Network_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part07_En_Ch.mp4
│   │   ├── Algo_Trading_Elective_Additional02.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Algorithm_Trading_Workshop_Part07_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Insights_2021_APAC_Quantum_Machine_Learning_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Latest_Innovations_in_Financial_Time_Series_and_Mathematical_Optimization_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Sentiment_Analysis_in_Microblogs_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Julia_in_Finance_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Natural_Language_Processing_in_Trading_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_MVA_Margin_Valuation_Adjustment_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Price_Destabilizing_Speculation_the_Role_of_Strategic_Limit_Order_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Bitcoin_Innovation_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Optimizing_Pandas_for_Performance_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The New World of Options Trading - Valuation, Risk and Robust Workflows_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Wolfram_Managing_Risk_in_AI_Series_Part_05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Artificial_Intelligence_in_Trading_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Zero_to_AI_Series_Introduction_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_06_Credit_Risk_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_LIBOR_dont_Fallback_Setp_Forward_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part11_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Applied_Finance_the_Third_Culture_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Insights_2021_APAC_Welcome_Remarks_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Algorithm_Trading_Workshop_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Principal_Component_Analysis_for_Financial_Time_Series_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Wolfram_Managing_Risk_in_AI_Series_Part_03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Algorithm_Trading_Workshop_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Analytics_and_AI_Impact_Implementation_and_the_Future_of_Work_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Financial_Network_Models_with_Python_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_From_News_to_Protests_Measuring_Human_Behaviour_Around_the_World_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Reinforcement_Learning_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_A_Newbs_Beginnings_in_Algorithmic_Investing_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_You_Can_AI_Like_an_Expert_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Deep_Learning_for_Derivatives_Pricing_From_Theory_to_Practice_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_03_Factor_Risk_Models_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Zero_to_AI_Series_Part_01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Derivatives_Funding_Netting_and_Accounting_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Using_AI_to_Integrate_Behavioral_Insights_into_Investment_Strategies_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Insights_2021_APAC_How_to_Solve_the_ESG_Data_Challenge_Using_NLP_to_Acess_Textual_Content_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Bitcoin_Innovation_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_LIBOR_dont_Fallback_Setp_Forward_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Algorithm_Trading_Workshop_Part06_En_Ch.mp4
│   │   ├── Algo_Trading_Elective_Additional01.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Breaking_the_Boundaries_of_Traditional_Data_Science_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Power_of_News_and_Blog_Data_Integrated_into_Automated_Strategies_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Wolfram_Managing_Risk_in_AI_Series_Part_02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_A_New_Interest_Rate_Smile_Model_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Technical_News_from_the_Python_Financial_Analytics_Front_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Using_Unstructured_Information_for_Improving_Predictability_of_Oil_Futures_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_to_Build_a_CTA_with_PyThalesians_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Zero_to_AI_Series_Part_06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Different_Truths_of_IR_Volatility_Modelling_About_Normality_and_Black_Immortality_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Making_Sense_of_In_Sample_Overfitting_when_Backtesting_Strategies_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Agent-Based_Models_in_Finance_Foundations_Explanatory_Power_and_Applications_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Insights_2021_APAC_Risk_Sharing_Pension_Plans_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Zero_to_AI_Series_Part_04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Julia_in_Finance_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Some_More_Things_I_have_Learned_About_Volatility_Over_the_Years_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Zero_to_AI_Series_Part_05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_ODSC_New_Kind_of_Dinosaur_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_A_Newbs_Beginnings_in_Algorithmic_Investing_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Julia_in_Finance_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Anomalies_and_Opportunities_in_the_FX_Option_Market_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_04_Conditional_Risk_Estimation_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part08_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Do_Spikes_Make_it_Harder_to_Find_Profitable_Patterns_in_Limit_Order_Books_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_You_Can_AI_Like_an_Expert_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantum_Option_Quantum Economics and Finance_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Insights_2021_APAC_Valuing_Exotic_Options_and_Estimating_Model_Risk_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_FinTech, Model Risk and that all_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Northfield_Part_02_Investment_Risk_for_Asset_Management02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Budgeting_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Algorithm_Trading_Workshop_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Text_Mining_and_Networks_for_Systemic_Risk_Measurement_En_Ch.mp4
│   ├── CQF 2021 高级选修课 Advanced Electives Trading Strategie and Portfolio Management En Ch EV Ecn
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_10_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Value at Risk - Azmi Ozunlu_Part04_En_CH.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Navigating Stock Market Crashes – Bill Ziemba_Part04_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part07_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Parametric_Portfolio_Policies_01.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Strategy_for_Investing_Risk_and_Reward_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_To_Hedge_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Update_on_Financial_Markets_and_Strategies_Part01_En_CH.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Life_of_a_Trader_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Value at Risk - Azmi Ozunlu_Excel.zip
│   │   ├── CDO_class.xls
│   │   ├── CQF_Alumni_Beyond Black-Litterman Part 02.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Part04._En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_A_Market_Impact_Model_that_Works_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day02_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Products_and_Strategies_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_Measurement_Methods_Extra.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_Fundamental_Analysts_Work_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Forecasting_by_Using_Option_Prices_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Volatility_Modelling_Part04.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_Additional_Notes.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part14_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_the_Fundamental_Analysts_work_in_Banks_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Great_Reset (4).mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_Measurement_Methods_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_Blank.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Impact_of_Carry_and_Roll_Down_on_Macro_Returns_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part08_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Cointegration_Modelling_Long_Term_Relationships_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Political_Investing_Part05_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Monetart_System_Additional_Notes.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Volatility_Modelling_Part07.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Blank_Swan_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_A_Framework_Based_Approach_to_Model_Risk_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Sensitive_Investment_Management_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Cointegration_Modelling_Long_Term_Relationships_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Modern_Economic_History_and_International_Trade_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Sensitive_Investment_Management_Q_and_A_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Understanding_Volatility_Part03_eN_cH.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Acceptability_Applications_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Doomsday_Debt_Machine_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Kelly_Capital_Growth_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_To_Hedge_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Standardized_Conditional_Expectation_An_Application_in_CAPM_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Where_is_Alpha_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantum Economics and Finance The Coin Trick_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_ICA_and_Hedge_Fund_Returns_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Principles and Tools of Quantitative Finance - Paul Wilmott 05.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Systemic_Risk_and_Market_Fear_Measurement_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day02_Part07_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day02_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Risky_Horror_Show_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Part01_Rn_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Stock_Market_Bubbles_and_Crash_Prediction_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Euro_Currency_Black_Swan_Bad_Scenario_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Life_of_a_Trader_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Capital_Modeling_in_Operational_Risk_Part03_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Second_Leg_Down_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_09_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Liquidity_Risk_The_Calm_Before_the_Storm_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_the_Fundamental_Analysts_work_in_Banks_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Euro_Currency_Black_Swan_Bad_Scenario_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Great_Reset (2).mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Update_on_Financial_Markets_and_Strategies_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Kelly_Capital_Growth_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Navigating Stock Market Crashes – Bill Ziemba_Part02_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Cointegration_Modelling_Long_Term_Relationships_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Covariance_Complexity_and_Rates_of_Return_on_Assets_Part02_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Update_on_Financial_Markets_and_Strategies_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Keeping_Pace_with_the_Challenges_of_Change_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Modern_Economic_History_and_International_Trade_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Finance_in_Focus_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_De_Constructing_a_Trend_Following_Trading_System_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Risky_Horror_Show_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Volatility_Modelling_Part06.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part13_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Machine_Learning_and_Predictive_Analytics_Part06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_13_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part10_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Are Spikes and Shocks Making Value and Risk less Predictable.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Doomsday_Debt_Machine_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_A_Framework_Based_Approach_to_Model_Risk_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Classification_Clustering_and_Filtering_Part02_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Monetary_System_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Speculation_Using_Energy_Derivatives_Trading_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Political_Investing_Part02_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part09_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Risk.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_Lab_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Acceptability_Applications_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Forecasting_by_Using_Option_Prices_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_Finance_Part01_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CrashMetrics_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_the_Fundamental_Analysts_work_in_Banks_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part07_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part05_EN_CH.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Arbitrage_and_How_to_Hedge_Excel.xls
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Capital_Modeling_in_Operational_Risk_Part01_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_the_Fundamental_Analysts_work_in_Banks_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Principles_of_Commodity_Option_Pricing_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Euro_Currency_Black_Swan_Bad_Scenario_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Capital_Growth_Investment_Criterion_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Political_Investing_Part03_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Life_of_a_Trader_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Course_Introduction_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Monetary_System_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part07_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_Finance_Part05_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How James Simons 01.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Second_Leg_Down_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Strategy_for_Investing_Risk_and_Reward_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Volatility_Modelling_Part01.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Machine_Learning_and_Predictive_Analytics_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CDO_plot.xls
│   │   ├── CQF_Alumni_Classification_Clustering_and_Filtering_Part04_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Trade_Lifecycle_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Parametric_Portfolio_Policies_03.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_11_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part08_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Parametric_Portfolio_Policies_02.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_Finance_Part04_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Understanding_Volatility_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_Lab_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Equity_Portfolio_Risk_Management_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Strategy_for_Investing_Risk_and_Reward_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Infinite_Variance_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Volatility_Modelling_Part08_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_De_Constructing_a_Trend_Following_Trading_System_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part15_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Risky_Horror_Show_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_Lab_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Managing_Diversification_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part10_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Liquidity_Risk_The_Calm_Before_the_Storm_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Keeping_Pace_with_the_Challenges_of_Change_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Uncertain_Interest_Rates_An_Introduction_Part01_EN_CH.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Products_and_Strategies_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Frankensteins_Model_or_the_Perfect_Union_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Life_of_a_Trader_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_To_Hedge_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Impact_of_Carry_and_Roll_Down_on_Macro_Returns_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Forecasting_by_Using_Option_Prices_Part_04_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Products_and_Strategies_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Stock_Market_Bubbles_and_Crash_Prediction_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Risky_Horror_Show_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Products_and_Strategies_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Utility_Theory_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Forecasting_by_Using_Option_Prices_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Sensitive_Investment_Management_Part06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Understanding_Volatility_Part04_En_cH.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Blank_Swan_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_De_Constructing_a_Trend_Following_Trading_System_Part_02_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Machine_Learning_and_Predictive_Analytics_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_Measurement_Methods_Additional_Notes.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_CrashMetrics_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Utility_Theory_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Validation_of_Derivatives_Pricing_Models_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Trade_Lifecycle_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_07_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Volatility_Modelling_Part10_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Bubbles_and_Crashes_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_Counterparty_Credit_Risk_Notes.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Credit_Crunch_Past_Present_and_Future_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Value at Risk - Azmi Ozunlu_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part08_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Management_in_Energy_Derivatives_Hedging_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Where_is_Alpha_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Infinite_Variance_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Sensitive_Investment_Management_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Managing_Diversification_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Investment_Lessons_from_Gambling_and_Blackjack_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Covariance_Complexity_and_Rates_of_Return_on_Assets_Part01_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_and_Measurement_Methods_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Commodities_Modelling_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Speculation_Using_Energy_Derivatives_Trading_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Political_Investing_Part04_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_Measurement_Methods_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part11_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CoCos_The_New_Kid_around_the_Block_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Symmetric_Downside_Sharpe_Ratio_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Money_Formula_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part12_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part12_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Bubbles_and_Crashes_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Credit_Crunch_Past_Present_and_Future_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Investment_Lessons_from_Gambling_and_Blackjack_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Bubbles_and_Crashes_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_Finance_Part03_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Management_in_Energy_Derivatives_Hedging_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Margin_Valuation_Adjustment_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Principles and Tools of Quantitative Finance - Paul Wilmott 03.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Monetary_System_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Machine_Learning_and_Predictive_Analytics_Powerpoint.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_Measurement_Methods_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market Maker Positioning and the Recent Market Meltdown_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_07_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Monetary_System_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Cointegration_Modelling_Long_Term_Relationships_Part_03_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_10_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CoCos_The_New_Kid_around_the_Block_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Value at Risk - Azmi Ozunlu_Excel2.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_09_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Finance_in_Focus_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Correlation_Sensitivity_and_State_Dependence_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Products_and_Strategies_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Kelly_Capital_Growth_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Sensitive_Investment_Management_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Capital_Growth_Investment_Criterion_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_and_Measurement_Methods_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_To_Hedge_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part11_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Beyond Black-Litterman Part 01.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How_To_Hedge_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Commodities_Modelling_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Stock_Market_Bubbles_and_Crash_Prediction_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Prediction_of_Stock_Market_Crashes.zip
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_Additional_Notes2.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Capital_Growth_Investment_Criterion_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Discrete_Hedging_and_Transaction_Costs_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Elective_Counterparty_Credit_Risk_AdditionalNotes.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Uncertain_Interest_Rates_An_Introduction_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Navigating Stock Market Crashes – Bill Ziemba_Part01_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Kelly_Capital_Growth_Investment_Criterion_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Understanding_Volatility_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Extra_Quant_Methods_For_The_Financial_Markets_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Revisiting_FVA_Shareholder_and_Bondholder_Perspectives_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_08_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Capital_Modeling_in_Operational_Risk_Part02_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_11_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Optimal_Growth_Investment_and_Wealth_Benchmarking_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Classification_Clustering_and_Filtering_Part03_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Great_Reset (3).mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Equity_Portfolio_Risk_Management_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day02_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part07_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part12_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Machine_Learning_and_Predictive_Analytics_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Uncertain_Interest_Rates_An_Introduction_Part03_En_Xh.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Xenomorph_Curve_Genration_Best_Practices_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Systemic_Risk_and_Market_Fear_Measurement_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Matrix_functions_correlation_matrices_and_news_form_NAG_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Principles and Tools of Quantitative Finance - Paul Wilmott 04.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Value at Risk - Azmi Ozunlu_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day02_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Volatility_Models_The_ARCH_Framework_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Introduction_to_Utility_Theory_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part11_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Doomsday_Debt_Machine_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Money_Formula_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Portfolio_Management_12_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Symmetric_Downside_Sharpe_Ratio_Part03_En_Ch.mp4
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│   │   ├── CQF_Alumni_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_and_Measurement_Methods_Part02_En_CH.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Infinite_Variance_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Volatility_Modelling_Part02.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Time_Series_in_Financial_Markets_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part13_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Finance_in_Focus_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Management_in_Energy_Derivatives_Hedging_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Machine_Learning_and_Predictive_Analytics_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Infinite_Variance_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Beating_Markowitz_with_Sentiment_and_Downside_Risk_Control_Part02.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part10_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part03.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Political_Investing_Part01_HD.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Stock_Market_Bubbles_and_Crash_Prediction_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Counterparty_Credit_Risk_Modeling_Part05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part09_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Management_in_Energy_Derivatives_Hedging_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Symmetric_Downside_Sharpe_Ratio_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Second_Leg_Down_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Volatility_Modelling_Part05.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Great_Reset (1).mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_De_Constructing_a_Trend_Following_Trading_System_Part_01_En.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Classification_Clustering_and_Filtering_Part01_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Time_Series_in_Financial_Markets_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CrashMetrics_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_How James Simons 02.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Doomsday_Debt_Machine_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CoIntegration_and_Statistical_Arbitrage_Additional_Files.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Principles and Tools of Quantitative Finance - Paul Wilmott 02.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Principles_of_Commodity_Option_Pricing_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Time_Series_in_Financial_Markets_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part14_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Sensitive_Investment_Management_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Volatility_Modelling_Part09_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part10_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Symmetric_Downside_Sharpe_Ratio_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Investment_Lessons_from_Gambling_and_Blackjack_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day02_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Machine_Learning_and_Predictive_Analytics_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day02_Part06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Value at Risk - Azmi Ozunlu_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Classification_Clustering_and_Filtering_Part05_HD_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quant_Methods_HB_Day01_Part09_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_Measurement_Methods_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_A_Picture_Worth_a_thousand_Words_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Time_Series_in_Financial_Markets_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Update_on_Financial_Markets_and_Strategies_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Blank_Swan_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Impact_of_Carry_and_Roll_Down_on_Macro_Returns_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Speculation_Using_Energy_Derivatives_Trading_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Beating_Markowitz_with_Sentiment_and_Downside_Risk_Control_Part01.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Risk_Sensitive_Investment_Management_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Frankensteins_Model_or_the_Perfect_Union_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_08_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Margin_Valuation_Adjustment_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Optimal_Growth_Investment_and_Wealth_Benchmarking_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Euro_Currency_Black_Swan_Bad_Scenario_Part04_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_Lab_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Financial_Modelling_using_Garch_Processes_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Advanced_Risk_Management_and_Regulation_05_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_CrashMetrics_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Products_and_Strategies_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Extra_HB_Portfolio_maximum_entropy_and_sampling_error_control.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_A_Framework_Based_Approach_to_Model_Risk_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Principles_of_Commodity_Option_Pricing_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Revisiting_FVA_Shareholder_and_Bondholder_Perspectives_Part01_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Model_Risk_and_Calibration_Risk_Part06_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Risk_and_Measurement_Methods_Part03_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_The_Impact_of_Carry_and_Roll_Down_on_Macro_Returns_Part02_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Principles and Tools of Quantitative Finance - Paul Wilmott 01.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Quantative_Methods_in_the_Financial_Markets_Part09_En_Ch.mp4
│   │   ├── CQF_Alumni_Big_Data_Finance_Part02_HD.mp4
├── CQF 高级进阶课 Advanced Course
│   ├── Capital Structure
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part05_PartB.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part06.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part05_PartA.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_Capital_Structure_Lufthansa_Case_Study.ppa
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part07.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part04_PartB.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part08.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part10.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Lufthansa_Case_Study.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part09.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_Capital_Structure.ppa
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part03.flv
│   ├── Lookback Options
│   │   ├── CQF_Alumni_Lookback_Options_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Lookback_Options_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Lookback_Options.flv
│   ├── Behavioural Models and Sentiment Analysis Applied to Finance
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part06.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part10.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part19.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Conference_Programme.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part25.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part22.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Sanjiv_Das_Blank02.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part20.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part21.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part14.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part17.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Dan_diBartolomeo_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Marco_Dion_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part24.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Richard_Peterson_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part07.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part23.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part05.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part18.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Sanjiv_Das_Blank01.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part16.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part15.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Greg_Davies_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Rochester_Cahan_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Gurvinder_Brar_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part09.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Xiang_Yu_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part08.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part12.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Peter_Hafez_Raven_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Gautam_Mitra_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Giles_Arnaud_Fraunhofer_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part11.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Behavioural_Models_and_Sentiment_Analysis_Applied_to_Finance_Part13.flv
│   ├── Mult-asset Options
│   │   ├── CQF_Alumni_Multi_Asset_Options_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Multi_Asset_Options_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Multi_Asset_Options.flv
│   ├── Barrier Options
│   │   ├── CQF_Alumni_Barrier_Options_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Barrier_Options_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Barrier_Options_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Barrier_Options_Part01.flv
│   ├── Strongly Path Dependent Options
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Strongly_Path_Dependent_Options.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Strongly_Path_Dependent_Options_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Strongly_Path_Dependent_Options_Blank.pdf
│   ├── Equity Portfolio Risk Management
│   │   ├── CQF_Alumni_Equity_Portfolio_Risk_Management_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Equity_Portfolio_Risk_Management_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Equity_Portfolio_Risk_Management_Part01.flv
│   ├── Asian Options
│   │   ├── CQF_Alumni_Asian_Options_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Asian_Options.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Asian_Options_Blank.pdf
│   ├── Advanced Volatility Modelling
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part12.flv
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part08.flv
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part11.flv
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part05.flv
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Volatility_Modelling_Exercises.pdf
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part06.flv
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part09.flv
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part10.flv
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Volatility_Modelling_Whiteboard.pdf
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Volatility_Modelling_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part07.flv
│   │   ├── CQF_Elective_Advanced_Volatility_Modelling_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Elective_HB_Advanced_Volatility_Modelling_Part04.flv
│   ├── Finite Difference Model
│   │   ├── CQF_Alumni_Finite_Difference_Model_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_Finite_Difference_Model_Excel.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_Finite_Difference_Model_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Finite_Difference_Model_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Finite_Difference_Model_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Finite_Difference_Model_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Finite_Difference_Model_Part04.flv
│   ├── Volatility Options
│   │   ├── CQF_Masterclass_Exotic_Options_Supporting_Documents.zip
│   │   ├── CQF_Masterclass_Exotic_Options_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Masterclass_Exotic_Options_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Exotic_Options.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_Exotic_Options_Whiteboard.pdf
│   ├── Intraday High Frequency Trading
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part10.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Materials.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part04.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Masterclass_HB_Capital_Structure_Part11.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Blank.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part11.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part06.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part07.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part09.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Intraday_High_Frequency_Trading_Annotated.pdf
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part08.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part12.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Intraday_High_Frequency_Trading_Part05.flv
│   ├── Market Microstructure Liquidity and Trading
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part12.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part11.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part15.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part14.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part16.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part08.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part19.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part18.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Notes.zip
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part10.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part13.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part01.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part06.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part05.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part09.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part07.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part02.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part17.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part03.flv
│   │   ├── CQF_Alumni_HB_Market_Microstructure_Liquidity_and_Trading_Optirisk_Part04.flv
├── 课本
│   ├── 3. 4. 5. Paul Wilmott on Quantitative Finance Vol 1-3, 2nd Ed.pdf
│   ├── 7. frequently asked questions in quantitative finance 2nd edition.pdf
│   ├── 11. Machine Learning.pdf
│   ├── 8.Jackel- Monte-Carlo Methods In Finance帝国理工.pdf
│   ├── 6. （The_Wiley_Finance_Series）_Jon_Gregory－The_xVA_Challenge__Counterparty_Credit_Risk，_Funding，_Collateral，_and_Capital－Wiley_（2015）.pdf
│   ├── 1. Python_for_Finance__Mastering_Data－Driven_Finance_(1).pdf
│   ├── 10. paul wilmott introduces quantitative finance.pdf
│   ├── 2. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction Stephen J. Taylor 2005.pdf
│   ├── 9. Derivatives_Models_on_Models.pdf
├── CQF 主课程 Core Program
│   ├── CQF Final Project Solutions（看完M6的实训项目）
│   │   ├── CointegrationProjectImplementation
│   │   │   ├── Raw
│   │   │   │   ├── IF1306-5Min.xlsx
│   │   │   │   ├── IF1303-5MIN.XLS
│   │   │   │   ├── IF1301-5MIN.XLS
│   │   │   │   ├── 601998SH.xlsx
│   │   │   │   ├── HS300INDEX-5MIN.XLS
│   │   │   │   ├── 601992SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601998SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601991SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601991SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601988SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601989SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601988SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601958SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601919SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601928SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601933SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601918SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601918SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601899SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601898SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601898SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601888SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601888SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601857SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601866SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601857SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601808SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601788SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601788SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601718SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601718SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601717SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601688SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601688SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601668SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601669SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601633SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601666SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601618SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601628SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601628SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601600SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601607SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601566SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601566SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601555SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601398SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601558SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601390SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601369SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601369SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601336SH.TXT
│   │   │   │   ├── 601333SH.xlsx
│   │   │   │   ├── 601318SH.xlsx
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│   │   │   │   │   ├── ohioschool.dat
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│   │   │   │   │   │   ├── vech.c
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│   │   │   │   │   ├── Tests
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│   │   │   │   │   │   │   ├── cc_mvgarch_full_likelihood.m
│   │   │   │   │   │   ├── Bekk
│   │   │   │   │   │   │   ├── scalar_bekk_simulate.m
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│   │   │   │   │   │   │   ├── scalar_bekk_mvgarch_likelihood.m
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│   │   │   │   │   │   │   ├── scalar_bekk_T_mvgarch.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── diagonal_bekk_T_est_likelihood.m
│   │   │   │   │   │   ├── pca.m
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│   │   │   │   │   ├── Kernel Estimation
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│   │   │   │   │   │   ├── block_bootstrap.m
│   │   │   │   │   ├── Contents.m
│   │   │   │   ├── diagn
│   │   │   │   │   ├── unstudentize_d.m
│   │   │   │   │   ├── rdiag_d.m
│   │   │   │   │   ├── rdiag.m
│   │   │   │   │   ├── recresid_d.m
│   │   │   │   │   ├── qstat2.m
│   │   │   │   │   ├── rdiagnose.m
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│   │   │   │   │   ├── bpagan.m
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│   │   │   │   │   ├── ztcrit.m
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│   │   │   │   ├── FiniteDifference.vcproj
│   │   │   │   ├── FiniteDifference.suo
│   │   │   │   ├── PayOff.cpp
│   │   │   │   ├── FiniteDifference.vcxproj.user
│   │   │   │   ├── FiniteDifferenceGrid.cpp
│   │   │   │   ├── FiniteDifference.vcxproj.filters
│   │   │   │   ├── FiniteDifference.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   │   ├── FiniteDifference.vcproj.HBEU.ramanjoh.user
│   │   │   │   ├── FDgrid.txt
│   │   │   ├── TestConsoleUVM
│   │   │   │   ├── targetver.h
│   │   │   │   ├── TestConsoleUVM.vcproj
│   │   │   │   ├── Precompiled.cpp
│   │   │   ├── TestConsole
│   │   │   │   ├── TestConsole.vcproj
│   │   │   │   ├── TestConsole.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   │   ├── targetver.h
│   │   │   │   ├── stdafx.cpp
│   │   │   │   ├── stdafx.h
│   │   │   │   ├── ReadMe.txt
│   │   │   ├── TestConsole3
│   │   │   │   ├── TestConsole3.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   │   ├── Precompiled.h
│   │   │   ├── TestConsoleUVM_old
│   │   │   │   ├── TestConsoleUVM.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   ├── DataAccess
│   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   ├── BuildLog.htm
│   │   │   │   ├── Release
│   │   │   │   ├── VanillaPutOption.h
│   │   │   │   ├── UpAndOutCallOption.h
│   │   │   │   ├── VanillaCallOption.cpp
│   │   │   │   ├── Utilities.cpp
│   │   │   │   ├── Trade.cpp
│   │   │   │   ├── Option.h
│   │   │   │   ├── DataException.h
│   │   │   │   ├── OptionBasket.h
│   │   │   │   ├── Option.cpp
│   │   │   │   ├── Cap.h
│   │   │   │   ├── Bond.h
│   │   │   │   ├── Bond.cpp
│   │   │   │   ├── BinaryCallOption.h
│   │   │   │   ├── BinaryPutOption.cpp
│   │   │   ├── RandomGenerator
│   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   ├── RandomGenerator.vcxproj
│   │   │   │   ├── RandomNormal.txt
│   │   │   │   ├── RandomGenerator.vcxproj.user
│   │   │   │   ├── RandomGenerator.vcxproj.filters
│   │   │   │   ├── RandomGenerator.vcproj.HBEU.ramanjoh.user
│   │   │   │   ├── BoxMullerNormalGenerator.cpp
│   │   │   ├── Optimization
│   │   │   │   ├── function_demos
│   │   │   │   │   ├── simplex.h
│   │   │   │   ├── DownhillSimplex
│   │   │   │   │   ├── spectrum_RSS.cpp
│   │   │   │   │   ├── data.txt
│   │   │   │   │   ├── simplex.h
│   │   │   │   │   ├── makefile
│   │   │   │   │   ├── data.h
│   │   │   │   ├── simplex.h
│   │   │   │   ├── SimplexDemo.vcproj
│   │   │   │   ├── SimplexDemo.sln
│   │   │   ├── Halton
│   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   ├── vc90.pdb
│   │   │   │   │   ├── main.obj
│   │   │   │   │   ├── Halton.obj
│   │   │   │   │   ├── BuildLog.htm
│   │   │   │   ├── Halton
│   │   │   │   ├── Halton.sln
│   │   │   │   ├── Halton.vcproj
│   │   │   │   ├── PrimeNumbers.h
│   │   │   │   ├── Halton.cpp
│   │   │   │   ├── Halton.h
│   │   │   │   ├── Halton.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   ├── GaussianIntegral
│   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   ├── Exam3Q3_GaussianIntegral.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   │   ├── Main.cpp
│   │   │   │   ├── GaussianIntegral.vcxproj.filters
│   │   │   │   ├── ErrorGraph.xls
│   │   │   │   ├── Exam3Q3_GaussianIntegral.vcproj.HBEU.ramanjoh.user
│   │   │   ├── Release
│   │   │   │   ├── UnvertainVolatility.pdb
│   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   ├── UncertainVolatility.ilk
│   │   │   │   ├── UnvertainVolatility.ilk
│   │   │   │   ├── UnvertainVolatility.exe
│   │   │   ├── CDS_Bootstrapping_Program
│   │   │   │   ├── Properties
│   │   │   │   │   ├── AssemblyInfo.cs
│   │   │   │   ├── CreditCurve.cs
│   │   │   │   ├── CDS_Bootstrapping.csproj
│   │   │   ├── Data
│   │   │   │   ├── ForwardCurve_Qiong.csv
│   │   │   │   ├── ForwardCurve03.csv
│   │   │   ├── BondPriceCloseFormula
│   │   │   │   ├── BondPriceCloseFormula.vcxproj.filters
│   │   │   │   ├── BondPriceCloseFormula.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   ├── Backup
│   │   │   │   ├── CDS_Bootstrapping_Program
│   │   │   │   │   ├── Properties
│   │   │   │   │   │   ├── AssemblyInfo.cs
│   │   │   │   │   ├── bin
│   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   ├── Release
│   │   │   │   │   ├── obj
│   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   │   ├── TempPE
│   │   │   │   │   │   │   ├── DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache
│   │   │   │   │   ├── CDS_Bootstrapping.csproj.user
│   │   │   │   │   ├── CDS_Bootstrapping.csproj.old
│   │   │   │   ├── _UpgradeReport_Files
│   │   │   │   │   ├── UpgradeReport.css
│   │   │   │   │   ├── UpgradeReport.xslt
│   │   │   │   │   ├── UpgradeReport_Plus.gif
│   │   │   ├── BinomialTree
│   │   │   │   ├── BinomialTree.cpp
│   │   │   │   ├── BinomialTree.vcxproj.user
│   │   │   │   ├── BinomialTree.vcxproj
│   │   │   │   ├── BinomialTree.vcxproj.filters
│   │   │   │   ├── BinomialTree.vcproj.VAIO.Johary.user
│   │   │   ├── ipch
│   │   │   │   ├── randomgenerator-36c41971
│   │   │   │   │   ├── randomgenerator-359e24f4.ipch
│   │   │   │   ├── finitedifference-42cc2135
│   │   │   │   │   ├── finitedifference-ac931a76.ipch
│   │   │   │   ├── bondpricecloseformula-1b52d1a5
│   │   │   │   ├── binomialtree-d5f181b7_20230322_063232
│   │   │   │   ├── gaussianintegral-4c8bdb63
│   │   │   ├── _UpgradeReport_Files
│   │   │   │   ├── UpgradeReport.xslt
│   │   │   │   ├── UpgradeReport_Error.png
│   │   │   │   ├── UpgradeReport_Success.png
│   │   │   │   ├── UpgradeReport_Warning.png
│   │   │   ├── CQFPrograms.sln
│   │   │   ├── UpgradeLog.htm
│   │   │   ├── UpgradeLog.XML
│   │   │   ├── HJM.sln
│   │   ├── Fixed Income Portfolio Optimization
│   │   │   ├── Data20131115.xlsx
│   │   │   ├── Data20131108.mat
│   │   │   ├── Results20131120.xls
│   │   │   ├── Liquidity20131120.xlsx
│   │   │   ├── Results20131108.xls
│   │   │   ├── PortfolioSelection_20131112_3.m
│   │   │   ├── Data20131028.mat
│   │   │   ├── BDTModel.mat
│   │   │   ├── ELEC-GEN-CN.chart
│   │   │   ├── BDTModel.m
│   │   │   ├── PortfolioAttribution_20131120.jpg
│   │   │   ├── Data20131028.xlsx
│   │   │   ├── 利率债与资金面走势协整关系.fig
│   │   │   ├── BondFutures.m
│   │   │   ├── Data20131120.xlsx
│   │   │   ├── PortfolioSelection_20131111.m
│   │   │   ├── Data20131112.xlsx
│   │   │   ├── Curve20131120.xlsx
│   │   │   ├── Bond20131105.xlsx
│   │   │   ├── Liquidity20131115.xlsx
│   │   │   ├── Data20131107.xlsx
│   │   │   ├── Data20131115.mat
│   │   │   ├── RateRawData_20122013.mat
│   │   │   ├── BondCurve.m
│   │   │   ├── PortfolioInterestRateRiskExposure_20131120.jpg
│   │   │   ├── Data20131105.mat
│   │   │   ├── Curve20131118.xlsx
│   │   │   ├── Results20131115_2.xls
│   │   │   ├── PortfolioAttribution_20131120.fig
│   │   │   ├── Data20131105.xlsx
│   │   │   ├── PortfolioInterestRateExposure.jpg
│   │   │   ├── BondPortfolioProfile.mat
│   │   │   ├── TimeSeries2.m
│   │   │   ├── 20131108.xls
│   │   │   ├── Rate20122013.xlsx
│   │   │   ├── Cointegration_Example.m
│   │   │   ├── Data20131108.mat.mat
│   │   │   ├── HighRatingBondPortfolioIndex.mat
│   │   │   ├── Curves.m
│   │   ├── HJM (MATLAB)
│   │   │   ├── ForwardRateEvolution.mat
│   │   │   ├── PrincipleComponent.mat
│   │   │   ├── VolatilityFunction.mat
│   │   │   ├── MonteCarloForecast.m
│   │   ├── BCD
│   │   │   ├── lib
│   │   │   │   ├── opencsv-2.2.jar
│   │   │   │   ├── commons-math-2.1.jar
│   │   │   │   ├── looks-1.2.2.jar
│   │   │   │   ├── concurrent.jar
│   │   │   │   ├── jcommon-1.0.0.jar
│   │   │   │   ├── jfreechart-1.0.1.jar
│   │   │   │   ├── ujmp-complete-0.2.5.jar
│   │   │   ├── src
│   │   │   │   ├── com
│   │   │   │   │   ├── jgoodies
│   │   │   │   │   │   ├── uif_lite
│   │   │   │   │   │   │   ├── panel
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── SimpleInternalFrame.java
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── MyInternalFrame.java
│   │   │   │   ├── cqf
│   │   │   │   │   ├── ui
│   │   │   │   │   │   ├── table
│   │   │   │   │   │   │   ├── JScrollPaneAdjuster.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── JTableRowHeaderResizer.java
│   │   │   │   │   │   ├── util
│   │   │   │   │   │   │   ├── SimpleTreeCellRenderer.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── GUIUtilities.java
│   │   │   │   │   │   ├── splash
│   │   │   │   │   │   │   ├── SimpleSplashScreen.java
│   │   │   │   │   │   ├── looks
│   │   │   │   │   │   │   ├── JGoodiesUIConfigurator.java
│   │   │   │   │   │   ├── status
│   │   │   │   │   │   │   ├── StatusBar.java
│   │   │   │   │   │   ├── action
│   │   │   │   │   │   │   ├── ActionFactory.java
│   │   │   │   │   │   ├── DefaultUIConfigurator.java
│   │   │   │   │   ├── rv
│   │   │   │   │   │   ├── RandomVariable.java
│   │   │   │   │   │   ├── RandomVariableFactory.java
│   │   │   │   │   ├── status
│   │   │   │   │   │   ├── Status.java
│   │   │   │   │   ├── interest
│   │   │   │   │   │   ├── ConstantRateDiscounter.java
│   │   │   │   │   │   ├── TermStructure.java
│   │   │   │   │   │   ├── YieldCurveDiscounter.java
│   │   │   │   │   ├── intensity
│   │   │   │   │   │   ├── HazardRateCalibrator.java
│   │   │   │   │   ├── reference
│   │   │   │   │   │   ├── Sector.java
│   │   │   │   │   ├── distribution
│   │   │   │   │   │   ├── StepwiseHazardDistribution.java
│   │   │   │   │   │   ├── EmpiricalDistribution.java
│   │   │   │   │   │   ├── ExponentialDistribution.java
│   │   │   │   │   │   ├── Distribution.java
│   │   │   │   │   ├── copula
│   │   │   │   │   │   ├── StudentTCalibrator.java
│   │   │   │   │   │   ├── GaussianCopula.java
│   │   │   │   │   │   ├── GaussianCalibrator.java
│   │   │   │   │   │   ├── Calibrator.java
│   │   │   │   │   ├── core
│   │   │   │   │   │   ├── State.java
│   │   │   │   │   │   ├── Quote.java
│   │   │   │   │   │   ├── PricingObserver.java
│   │   │   │   │   │   ├── BPQuote.java
│   │   │   │   │   │   ├── Basis.java
│   │   │   │   │   ├── cds
│   │   │   │   │   │   ├── CreditDefaultSwap.java
│   │   │   │   │   ├── coordination
│   │   │   │   │   │   ├── Coordinator.java
│   │   │   │   │   ├── bcd
│   │   │   │   │   │   ├── specs
│   │   │   │   │   │   │   ├── SpecsUpdater.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── ContractSpecs.java
│   │   │   │   │   │   ├── ui
│   │   │   │   │   │   │   ├── specs
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ContractSpecsManager.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── action
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ActionMethods.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── main
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── AppFrame.java
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── AppCoordinator.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── results
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── SimulationView.java
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── PricingView.java
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── GaussianParameterDisplayer.java
│   │   │   │   │   │   ├── pricing
│   │   │   │   │   │   │   ├── StudentTBCDPricer.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── BCDPricer.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── GaussianBCDPricer.java
│   │   │   │   │   ├── hjm
│   │   │   │   │   │   ├── product
│   │   │   │   │   │   │   ├── ZeroCouponBond.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── Product.java
│   │   │   │   │   │   ├── model
│   │   │   │   │   │   │   ├── Pricer.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── Model.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── ModelObserver.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── Calibrator.java
│   │   │   │   │   │   ├── state
│   │   │   │   │   │   │   ├── AppState.java
│   │   │   │   │   │   ├── ui
│   │   │   │   │   │   │   ├── specifications
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── SimulationManager.java
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ProductManager.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── results
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ResultsManager.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── main
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── AppCoordinator.java
│   │   │   ├── BCD
│   │   │   │   ├── lib
│   │   │   │   │   ├── forms-1.0.6.jar
│   │   │   │   │   ├── concurrent.jar
│   │   │   │   │   ├── opencsv-2.2.jar
│   │   │   │   │   ├── commons-math-2.1.jar
│   │   │   │   │   ├── jfreechart-1.0.1.jar
│   │   │   │   │   ├── ujmp-complete-0.2.5.jar
│   │   │   ├── bcd.docx
│   │   │   ├── Pricing Basket Credit Default Swaps by Copula Model Full.pdf
│   │   │   ├── Pricing Basket Credit Default Swaps by Copula Model Content.pdf
│   │   ├── CAPM
│   │   │   ├── Papers
│   │   │   │   ├── 新建 Microsoft Office Excel 工作表.xlsx
│   │   │   │   ├── 海通证券_海通 BL 模型行业配置09 年四季度跟踪报告.pdf
│   │   │   │   ├── 海通证券_海通BL模型行业配置2010年三季度跟踪报告.pdf
│   │   │   │   ├── 国泰君安_金融工程_资产配置之B-L模型Ⅱ：实证篇——数量化系列研究之七_蒋瑛琨_杨喆_20081202.pdf
│   │   │   │   ├── Walters (2009) The Black-Litterman Model In Detail.pdf
│   │   │   │   ├── 国海证券_运用Goldman Sachs模型进行配置.pdf
│   │   │   │   ├── Walters (2014) Reconstructing the Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   │   ├── stable distributions in the black-litterman approach to asset allocation.pdf
│   │   │   │   ├── Wai Lee (2000) Advanced Theory and Methodology of Tactical Asset Allocation.pdf
│   │   │   │   ├── Satchell and Scowcroft (2000) A Demystification of the Black–Litterman Model.pdf
│   │   │   │   ├── Risk and Asset Allocation - File Exchange - MATLAB Central.pdf
│   │   │   │   ├── Scholttle, Werner and Zagst (2009) Comparison and Robustification of Bayes and Black-Litterman models.pdf
│   │   │   │   ├── Meucci (2009) Enhancing the Black-Litterman and Related Approaches - Views and Stress-test on Risk Factors.pdf
│   │   │   │   ├── Meucci (2008) Enhancing the Black-Litterman and related approaches- Views and Stress-test on Risk Factors.pdf
│   │   │   │   ├── Platankis and Sutcliffe (2015) Asset Liability Modelling and Pension Schemes - the Application of Robust Optimization to USS.pdf
│   │   │   │   ├── Meucci (2006) Beyond Black-Litterman in Practice - A Five-Step Recipe to Input Views on non-Normal Markets.pdf
│   │   │   │   ├── Mankert and Seiler (2011) Mathematical Derivations and Practical Implications for the Use of the Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   │   ├── Mankert (2006) The Black-Litterman Model - Mathematical and Behavioral Finance Approaches towards its use in practice.pdf
│   │   │   │   ├── Kooli and Selam (2008) Revisiting the Black–Litterman model The case ofhedge funds.pdf
│   │   │   │   ├── Jones, Lim and Zangari (2007) The Black-Litterman Model for Structured Equity Portfolios.pdf
│   │   │   │   ├── idz_bl.xls
│   │   │   │   ├── He and Litterman (1999) The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios - Goldman Sachs Asset Management.xls
│   │   │   │   ├── Idzorek (2002) A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model-Incorporating User-Specified Confidence Levels.pdf
│   │   │   │   ├── Bertsimas, Gupta and Paschalidis (2012) Inverse Optimization- A New Perspective on the Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   │   ├── Blamont and Firoozye (2003) Bayesian Asset Allocation - Black-Litterman Approach.pdf
│   │   │   │   ├── BlackLitterman-ece.xlsm
│   │   │   │   ├── Arulraj etc (2012) Global Portfolio Optimization for BSE Sensex using the Enhanced Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   │   ├── Behavioral Finance and its Implication in the use of the Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   ├── AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines
│   │   │   │   ├── Ch3_ModellingMarket
│   │   │   │   │   ├── A_InvarianceQuest
│   │   │   │   │   │   ├── S_SwaptionsInvariants.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_FixedIncomeInvariants.m
│   │   │   │   │   │   ├── TwoDimEllipsoid.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_BondPrices.m
│   │   │   │   │   │   ├── IIDAnalysis.m
│   │   │   │   │   │   ├── DB_FixedIncome.mat
│   │   │   │   │   │   ├── DB_VIX.mat
│   │   │   │   │   ├── E_CaseStudySwap
│   │   │   │   │   │   ├── S_CaseStudyPCALimitContinuum.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_CaseStudyPCAEmprical.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_CaseStudySwapDistribution.m
│   │   │   │   │   │   ├── DB_SwapCurve.mat
│   │   │   │   │   ├── C_DimensionReduction
│   │   │   │   │   │   ├── S_SelectFactors.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_PCA3Dim.m
│   │   │   │   │   │   ├── R2.m
│   │   │   │   │   ├── D_Pricing
│   │   │   │   │   │   ├── S_PricingAnyOrder.m
│   │   │   │   │   ├── B_HorizonProjection
│   │   │   │   │   │   ├── S_Projection_Gamma.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_Projection_Beta.m
│   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   ├── Ch9_OptimEstimationRisk
│   │   │   │   │   ├── D_RobustBayesAllocation
│   │   │   │   │   │   ├── S_RobustBayesSnP.m
│   │   │   │   │   │   ├── ProcessNPlotFrontier.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_RobustBayesMVSimulations.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_RobustBayesMV.m
│   │   │   │   │   │   ├── Constraints.m
│   │   │   │   │   ├── C_RobustAllocation
│   │   │   │   │   │   ├── SeDuMi_1_1
│   │   │   │   │   │   │   ├── wrapPcg.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── whichcpx.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── vectril.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── vectril.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── vecsym.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── urotorder.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── veccomplex.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── triumtriu.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── urotorder.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── triuaux.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── triumtriu.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── triuaux.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── symfctmex.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── symbfwblk.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── symfct.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── symbchol.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── symbfwblk.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── stepdif.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── symbcholden.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── symbbwblk.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── statsK.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── statsK.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── sqrtinv.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── spscale.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── spars.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── sdmauxTriu.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── sparfwslv.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── Readme.txt
│   │   │   │   │   │   │   ├── sdmauxFill.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── sddir.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── quadadd.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── qjmul.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── qreshape.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── qinvsqrt.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── qinvsqrt.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── qinvjmul.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── qframev.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── qframev.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── qblkmul.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── qblkmul.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdscale.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdjmul.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdscale.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdinvjmul.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdinvscale.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdinvjmul.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdinvjmul.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdfactor.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdframeit.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdeig.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── pretransfo.asv
│   │   │   │   │   │   │   ├── psdeig.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── PopK.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── partitA.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── partitA.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── ordmmdmex.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── optstep.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── makereal.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── makereal.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── mJdetd.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── iswnbr.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── loopPcg.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── install_sedumi.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── invcholfac.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── iswnbr.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── incorder.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── getDAt.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── givensrot.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── getada3.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── getada2.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── frameit.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── fwdpr1.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── getada1.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── findblks.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── finsymbden.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── eigK.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── eyeK.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── dpr1fact.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── Contents.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── ddot.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── cholsplit.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── choltmpsiz.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── cholsplit.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── bwdpr1.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── Changelog.txt
│   │   │   │   │   │   │   ├── bwdpr1.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── bwblkslv.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── bwdpr1.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── bwblkslv2.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── bwblkslv.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── bwblkslv.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── blkmul.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── blksdp.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── blkchol.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── blkchol.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── blkaux.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── asmDxq.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── auxfwdpr1.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── adenscale.dll
│   │   │   │   │   │   │   ├── adenscale.c
│   │   │   │   │   │   │   ├── ada_pcg.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── adendotd.dll
│   │   │   │   │   │   ├── SeDuMi_Guide_105R5.pdf
│   │   │   │   │   │   ├── SeDuMi_Guide_11.pdf
│   │   │   │   │   ├── B_BlackLittAllocation
│   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   ├── PlotBlackLittAllocation.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_BlackLitterman.m
│   │   │   │   │   ├── A_BayesAllocation
│   │   │   │   │   │   ├── Satisfaction.m
│   │   │   │   │   │   ├── Cost.m
│   │   │   │   │   │   ├── ChoiceOptimal.m
│   │   │   │   │   │   ├── PlotEvaluationBayesian.m
│   │   │   │   │   ├── S_Motivation.m
│   │   │   │   │   ├── EfficientFrontier.m
│   │   │   │   │   ├── PlotFrontier.m
│   │   │   │   ├── Ch6_OptimizingAllocations
│   │   │   │   │ 
  ├── C_TotalReturnVsBenchmark

│   │   │   │   │   │   ├── S_TotalRetsVsRelativeRets.m
│   │   │   │   │   │   ├── PlotTotalRetsVsRelativeRets.m
│   │   │   │   │   ├── D_CaseStudy
│   │   │   │   │   │   ├── MktProjection.m
│   │   │   │   │   │   ├── Series_DB.mat
│   │   │   │   │   │   ├── EfficientFrontier.m
│   │   │   │   │   ├── A_AnalyticalExample
│   │   │   │   │   │   ├── Satisfaction.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_LeadingExample.m
│   │   │   │   │   │   ├── ChoiceSubOptimal.m
│   │   │   │   │   │   ├── ChoiceOptimal.m
│   │   │   │   │   ├── B_MeanVarianceFramework
│   │   │   │   │   │   ├── Generic
│   │   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   │   ├── EfficientFrontier.m
│   │   │   │   │   │   ├── Analytitcal
│   │   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   │   ├── EfficientFrontier.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_DiversificationCorrelation.m
│   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   ├── Ch7_BayesianEstimation
│   │   │   │   │   ├── S_PriorCorrelationUniform.m
│   │   │   │   │   ├── S_MCMC.m
│   │   │   │   │   ├── PriorPDF.m
│   │   │   │   │   ├── randNIW.m
│   │   │   │   │   ├── PlotNIWMarginals.m
│   │   │   │   ├── Ch2_MultiVariateDistributions
│   │   │   │   │   ├── B_Copulas
│   │   │   │   │   │   ├── C_Simulations
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_WishartCopulaSimul.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_NormalCopulaSimul.asv
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_TCopulaSimul.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_LogTCopulaSimul.m
│   │   │   │   │   │   ├── D_DependenceStatistics
│   │   │   │   │   │   │   ├── NormalCopulaCDF.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_KendallTau.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_CopulaMarginalDecomposition.m
│   │   │   │   │   ├── C_LocationDispersion
│   │   │   │   │   │   ├── TwoDimEllipsoid.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_NoEquivarianceMedian.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_EquivarianceNormal.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_EllipsoidNormal.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_EllipsoidLogNormal.asv
│   │   │   │   │   │   ├── S_EllipsoidGeometryVsStatistics.m
│   │   │   │   │   │   ├── LogNormalParam2Statistics.m
│   │   │   │   │   ├── A_Distributions
│   │   │   │   │   │   ├── Pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── UniformEllipticalPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_OrderStatisticsPDFLogn.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_OrderStatisticsPDFStudentT.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayUniformPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayTPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayLognormalPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayLogTPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── NormalPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── LognormalPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── LogTPDF.m
│   │   │   │   │   │   ├── Simulations
│   │   │   │   │   │   │   ├── Elliptical
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_UniformEllipsoid2.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_UniformEllipsoid.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_SphericallySymmetric.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_Elliptical2Dim.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_Uniform.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_Normal.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_OrderStatistics.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_Normal.asv
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_LogT.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_LogNormal.m
│   │   │   │   │   ├── S_SimulationsVsAnalytical.m
│   │   │   │   ├── Ch1_UniVariateDistributions
│   │   │   │   │   ├── S_Uniform.m
│   │   │   │   │   ├── S_StudentT.m
│   │   │   │   │   ├── S_QuantileNormalMixture.m
│   │   │   │   │   ├── S_GammaCdf.m
│   │   │   │   ├── Ch4_EstimatingInvariants
│   │   │   │   │   ├── D_Shrinkage
│   │   │   │   │   │   ├── PlotEstimatorStressTest.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_StressCorrelation.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_EigenvalueDispersion.m
│   │   │   │   │   ├── F_MissingData
│   │   │   │   │   │   ├── S_UnevenSeries.m
│   │   │   │   │   │   ├── UnevenSeriesEstimator.m
│   │   │   │   │   ├── B_NonParametric
│   │   │   │   │   │   ├── S_SampleMeanCov.m
│   │   │   │   │   ├── A_Introduction
│   │   │   │   │   │   ├── S_EstimateExpectedValueEvaluation.m
│   │   │   │   │   │   ├── G_Hat_1.m
│   │   │   │   │   ├── C_MaximumLikelihood
│   │   │   │   │   │   ├── A_UnivariateNormal
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_StressNormalSigma.m
│   │   │   │   │   │   ├── D_MultivariateT
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayMleRecursionForT.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── LogLik.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── MleRecursionForT.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── PlotEstimatorStressTest.m
│   │   │   │   │   │   ├── C_MultivariateNormal
│   │   │   │   │   │   │   ├── PlotEstimatorStressTest.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_StressCorrelation.m
│   │   │   │   │   │   ├── B_UnivariateLognormal
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_StressLognormalMu.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── PlotEstimatorStressTest.m
│   │   │   │   │   ├── E_Robust
│   │   │   │   │   │   ├── C_HighBreakDown
│   │   │   │   │   │   │   ├── ComputeMVE.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── RejectOutlier.m
│   │   │   │   │   │   ├── B_HubertM
│   │   │   │   │   │   │   ├── S_StressCorrelation.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── HubertM.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── OutlierCutoff.m
│   │   │   │   │   │   ├── A_Intro
│   │   │   │   │   │   │   ├── TwoDimEllipsoid.m
│   │   │   │   ├── Ch8_EvalEstimationRisk
│   │   │   │   │   ├── A_EvaluationGeneric
│   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   ├── Satisfaction.m
│   │   │   │   │   │   ├── PlotEvaluationGeneric.m
│   │   │   │   │   │   ├── DecisionBestPerformer.m
│   │   │   │   │   │   ├── Cost.m
│   │   │   │   │   │   ├── ChoiceOptimal.m
│   │   │   │   │   ├── C_SampleBasedAllocation
│   │   │   │   │   │   ├── S_SampleMVCoordinates.m
│   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   ├── PlotSampleInMV.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_EvaluationSample.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_DeceptionInMV.m
│   │   │   │   │   │   ├── PlotDeceptionInMV.m
│   │   │   │   │   │   ├── Cost.m
│   │   │   │   │   │   ├── ChoiceSubOptimal.m
│   │   │   │   │   ├── B_PriorAllocation
│   │   │   │   │   │   ├── Satisfaction.m
│   │   │   │   │   │   ├── DecisionPrior.m
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│   │   │   │   ├── Extras
│   │   │   │   │   ├── COP
│   │   │   │   │   │   ├── ReadMe.txt
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│   │   │   │   │   │   ├── FitT.m
│   │   │   │   │   ├── IntroMATLAB
│   │   │   │   │   │   ├── Addition.m
│   │   │   │   ├── Ch5_EvaluatingAllocations
│   │   │   │   │   ├── D_ExpectedShortfall
│   │   │   │   │   │   ├── S_ES_is_HomogConcave.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_ES_Contributions.m
│   │   │   │   │   ├── C_ValueAtRisk
│   │   │   │   │   │   ├── S_VaR_is_HomogNotConcave.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_VaRContributions.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_VaRContributions_TdistrMarket.m
│   │   │   │   │   ├── A_StochasticDominance
│   │   │   │   │   │   ├── S_StochasticDominanceNormNorm.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_StochasticDominanceNormT.m
│   │   │   │   │   ├── B_ExpectedUtility
│   │   │   │   │   │   ├── S_ProspectTheory_isnot_Concave.m
│   │   │   │   │   │   ├── S_PowerUtil_is_Homogeneous.m
│   │   │   │   ├── ReadMe.txt
│   │   │   ├── Matlab Documents
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-totalreturnprice(Total_Return_Price_Time_Series).xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-targetreturn(Portfolio_Weight_Accuracy).xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-portvrisk(Portfolio_Value_at_Risk).xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-portstats(Portfolio_Expected_Return_n_Risk).xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-portror(Portfolio_Expected_Rate_of_Return).xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-Guide-Producing_Graphics_with_the_Toolbox.xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-portrand(Randomized_Portfolio_Risks_Returns_n_Weights).xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-Guide-Constraint_Specification.xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-Guide-Portfolio_Selection_n_Risk_Aversion.xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-Guide-Portfolio_Construction_Examples.xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-ewstats(Expected_Return_n_Covariance_from_Return_Time_Series).xps
│   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Mean_Variance_Portfolio_Optimization-Create_Portfolio.xps
│   │   │   ├── Black Litterman
│   │   │   │   ├── Idzorek (2002) A Step By Step Guide To The Black Litterman Model.pdf
│   │   │   ├── Construct_Asset_Allocation_Strucutre_Array.m
│   │   │   ├── Plot_MarketP_n_EFrontier_f_All_Bond.m
│   │   │   ├── Plot_Risk_Appetite_n_Efficient_Frontier.m
│   │   │   ├── MarketEfficientPortfolio.mat
│   │   │   ├── The Intuition behind the Black-Litterman Model Portfolios.pptx
│   │   │   ├── Structure_Policy_Bank_Bond.m
│   │   │   ├── PolicyBankBond_Data.mat
│   │   │   ├── Efficient_Frontiers_for_Credit_AA_Bond_Class.fig
│   │   │   ├── Risk_Appetite_n_Efficient_Frontier.fig
│   │   │   ├── E_Frontier_n_Opt_Market_Policy_Bank_Bond.m
│   │   │   ├── Asset_Allocation_Bond_Class_Optimization.m
│   │   │   ├── hs_err_pid7320.log
│   │   │   ├── Efficient_Frontiers_for_All_Bond_Class_Including_All_Market_Asset_Distribution.jpg
│   │   │   ├── Efficient_Frontiers_for_All_Bond_Class.jpg
│   │   │   ├── E_Frontier_n_Opt_Market_Corp_Bond_by_Industry.m
│   │   │   ├── Structure_Credit_Bond_by_SWS.m
│   │   │   ├── E_Frontier_n_Opt_Market_Corp_Bond_by_Rating.m
│   │   │   ├── hlbl.m
│   │   │   ├── CorpBond_Data.mat
│   │   │   ├── Plot_MarketP_n_EFrontier_f_AA_Bond.m
│   │   │   ├── Risk_Appetite_n_Efficient_Frontier.jpg
│   │   │   ├── Asset_Allocation_Bond_Individual_Optimization.m
│   │   │   ├── hlblacklitterman.m
│   │   ├── HJM Model
│   │   │   ├── IRC_Raw.mat
│   │   │   ├── ztcrit.m
│   │   │   ├── adf.m
│   │   │   ├── var_resid.m
│   │   │   ├── test_Vasicek_1.m
│   │   │   ├── irf.m
│   │   │   ├── olse.m
│   │   │   ├── HJM_Base.mat
│   │   │   ├── CN_Data.xls
│   │   │   ├── rows.m
│   │   │   ├── cols.m
│   │   │   ├── test_Vasicek_2.m
│   │   │   ├── Vasicek_test1.m
│   │   │   ├── llratio.m
│   │   │   ├── lag.m
│   │   │   ├── tdiff.m
│   │   │   ├── ols.m
│   │   │   ├── Lag.mat
│   │   │   ├── Vasicek_Base.mat
│   │   │   ├── beta_pdf.m
│   │   │   ├── ForwardTermStructure.mat
│   │   │   ├── tdis_pdf.m
│   │   │   ├── Lecture_Notes_in_Financial_Econometrics_－_Soderlind.pdf
│   │   │   ├── tdis_prb.m
│   │   │   ├── PrincipleComponentAnalysis.mat
│   │   │   ├── Jacobi.m
│   │   │   ├── chis_prb.m
│   │   │   ├── VolatilityCurve.mat
│   │   ├── Cointegration (MATLAB).zip
│   │   ├── Readme.txt
│   │   ├── UncertainVolatilityAndStaticHedging.pdf
│   │   ├── Implementing HJM Model by Monte Carlo Simulation.pdf
│   │   ├── HJMMCSProjectMain.m
│   │   ├── CointegrationResultMain.xlsx
│   │   ├── HJM (MATLAB).zip
│   ├── 课程版本一（推荐）
│   │   ├── M3
│   │   │   ├── M3L7.mp4
│   │   │   ├── M3L5.mp4
│   │   │   ├── M3L9.mp4
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│   │   │   ├── M3L8.mp4
│   │   │   ├── M3L6.mp4
│   │   ├── M6
│   │   │   ├── L10
│   │   │   │   ├── M6L10.pdf
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L10_Credit_Derivatives_and_Structural_Models_Part_02_En_Ch.mp4
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L10_Credit_Derivatives_and_Structural_Models_Part_07_En_Ch.mp4
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L10_Credit_Derivatives_and_Structural_Models_Part_08_En_Ch.mp4
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L10_Excel.zip
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L10_Credit_Derivatives_and_Structural_Models_Part_05_En_Ch.mp4
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L10_Credit_Derivatives_and_Structural_Models_Part_03_En_Ch.mp4
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L10_Credit_Derivatives_and_Structural_Models_Part_06_En_Ch.mp4
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L10_Credit_Derivatives_and_Structural_Models_Part_04_En_Ch.mp4
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L10_Credit_Derivatives_and_Structural_Models_Part_01_En_Ch.mp4
│   │   │   ├── L14
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L14_X-Valuation_Adjustment_Part_04_En_Ch.mp4
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L14_Excel.zip
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L14_X-Valuation_Adjustment_Part_05_En_Ch.mp4
│   │   │   │   ├── CQF_January_2021_M6L14_X-Valuation_Adjustment_Part_01_En_Ch.mp4
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│   │   │   ├── L15
│   │   │   │   ├── CQF 2021 Final Project Solutions
│   │   │   │   │   ├── CointegrationProjectImplementation
│   │   │   │   │   │   ├── Raw
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│   │   │   │   │   │   │   ├── IF1303-5MIN.XLS
│   │   │   │   │   │   │   ├── IF1301-5MIN.XLS
│   │   │   │   │   │   │   ├── HS300INDEX-5MIN.XLS
│   │   │   │   │   │   │   ├── 601998SH.xlsx
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│   │   │   │   │   │   ├── Econometric Toolbox
│   │   │   │   │   │   │   ├── gibbs
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── momentg.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── momentg_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mcest.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mctest.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── apm_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── coda.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── apm.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── regress
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── waldf_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── waldf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tvp_markovd2.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tvp_zglike.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tvp_markov.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tvp_garch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tvp_garch_like.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tsls_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tobit_g.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── to_llike.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tobit_gd2.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── thsls.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tobit_d2.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── thsls_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── theil.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── theil_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── switch_emd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── sur_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── sur.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── sample.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── robust_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── robust.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── pr_like.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ridge.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── prt_gibbs.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── prt_swm.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── prt_panel.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── prt_bmao.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── probit.m
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│   │   │   │   │   │   │   │   ├── pfixed.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ols_gcbmad.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ols_gcbma.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── olst.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── olst_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── olse.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── olsc.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── olsar1.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── olsar1_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── nwest.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mlogit.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── multilogit.zip
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── logit_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── logit.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mlogit_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── lad_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── lmtest_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ham_itrans.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── hwhite.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── garch_sigt.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── garch_like.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── felogit.zip
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── demo_reg.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── felogit.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── boxcox.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── contents.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── contents.html
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ar1_like.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── boxcox_d.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── util
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── vprob.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── xdiagonal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── vech.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tsprint.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── unsort_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tsprint_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tsdate.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── stdc.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tdiff.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tally.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── spacf_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── seqm.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── sort_matrix.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── shist.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── selif.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── sacf_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── recsercp.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── recserar.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── qtr2yr.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── prodc.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── plt.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mprint3.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mprint.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mprint_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── modchol.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mprint3_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── merge_matrices.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mlag.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── matsub.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── matadd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── matdiv.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── isposdef.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── lag.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── kernel_n.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── hpdi.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── indicator.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── hpdi2.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── fturns_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── findnear.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── find_bigd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── find_big.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── dmult.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── delif.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── crlag.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ccorr1.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── contents.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── cal_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── blockdiag.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── var_bvar
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── VECM_comp.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── var_resid.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── varf_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── theil_g.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── rvar_gd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── theilbv.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── rvarf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── rvar_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── rvarf_gd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── recm.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── recm.out
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── recm_gd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── recm_g.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── recmf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── recmf_gd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── prt_var.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── recmf_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── prt_varg.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── plt_var.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── pftest.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── pgranger.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── plt_varg.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── peru.data
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── pftest_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── lrratio.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── lrratio_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ecmf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── irf_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ecm_notes.txt
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── ecmftest.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── contents.html
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── commutation.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── bvar_gd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── bvarf_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── bvar_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── bvarf_g.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── becm_g.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── becm.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── becmf_g.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── becm_gd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── becmf_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── becmf_gd.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ucsd_garch
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Garch
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── tarch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── skewt_garch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── skewt_garchlikelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── skewtdis_LL.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── multigarchcore.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── multigarchSimulate.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── maxcore.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── maxfilter_likelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── mafilter.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garchinmeancore.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garchpq.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garchinmeanlikelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garchgrad.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garcheviewslikelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garcheviewssimulate.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── fattailed_garchsimulate.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── fattailed_garch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── egarch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── egarchX.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── egarchXEstLikelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── egarchXLikelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── egarchcore.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── egarchEstLikelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── armaxfilter.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Pre 7.1 32-bit Binaries
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── vech.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── maxcore.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── simgarchcore.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garchinmeancore.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── egarchXcore.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Tests
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── shapirofrancia.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── shapirowilks.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── lmtest1.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── lilliefors.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── MV Garch
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Correlation MVGarch
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── dcc_univariate_simulate.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Idcc_mvgarch_full_likelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── dcc_mvgarch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── dcc_mvgarch_full_likelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── dcc_hessian.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── cc_mvgarch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── cc_mvgarch_simulate.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── cc_mvgarch_full_likelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── T Bekk
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── scalar_bekk_T_mvgarch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── diagonal_bekk_T_est_likelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Bekk
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── scalar_bekk_simulate.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── scalar_bekk_mvgarch_likelihood.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── full_bekk_simulate.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── full_bekk_mvgarch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── diagonal_bekk_mvgarch.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── pca.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── 64-bit Binaries
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── simgarchcore.mexw64
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── recserarcore.mexw64
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── maxcore.mexw64
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── egarchXcore.mexw64
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── egarchcore.mexw64
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garchinmeancore.mexw64
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Distributions
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── stdtdis_cdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── stdtdis_pdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── skewtdis_rnd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── skewtdis_pdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── skewtdis_inv.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── skewtdis_cdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── exppowrnd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── exppowcdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── exppowpdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── MEX Source
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ivech.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── vech.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── recserarcore.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garchcore.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garchinmeancore.c
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Kernel Estimation
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── triangular.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── triweight.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── kern_dens_plot.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── epanechnikov.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Post 7.1 32-bit Binaries
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── simgarchcore.mexw32
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── multigarchcore.mexw32
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── garchcore.mexw32
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── BootStrap
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── cont_bootstrap.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── block_bootstrap.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Contents.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── distrib
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── wish_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── unif_rnd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tdis_prb.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── trunc_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── tdis_inv.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── stdn_pdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── stdn_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── rpnorm.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── stdn_cdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── pois_rnd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── norm_rnd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── pois_cdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── norm_inv.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── norm_crnd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── norm_cdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── normt_rnd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── normrt_inv.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── normt_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── normlt_rnd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── logt_rnd.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── normlt_d.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── logt_inv.m
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│   │   │   │   │   │   ├── IF1303 and Cointegrated Stocks.jpg
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│   │   │   │   │   │   ├── eg.mat
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│   │   │   │   │   │   ├── Error Correction Model.jpg
│   │   │   │   │   │   ├── ECM.xls
│   │   │   │   │   │   ├── EG_CTT_Test_Result.mat
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│   │   │   │   │   │   ├── ECM_IF1303.out
│   │   │   │   │   │   ├── c_sjt.m
│   │   │   │   │   │   ├── ECMCalibration.mat
│   │   │   │   │   │   ├── cols.m
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│   │   │   │   │   │   ├── columnlegend.m
│   │   │   │   │   │   ├── Cointegrated Stocks.fig
│   │   │   │   │   │   ├── CI_Johansen_Mult.mat
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│   │   │   │   │   ├── CAPM
│   │   │   │   │   │   ├── Papers
│   │   │   │   │   │   │   ├── 新建 Microsoft Office Excel 工作表.xlsx
│   │   │   │   │   │   │   ├── 海通证券_海通BL模型行业配置2010年三季度跟踪报告.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── 海通证券_海通 BL 模型行业配置09 年四季度跟踪报告.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── 国泰君安_金融工程_资产配置之B-L模型Ⅱ：实证篇——数量化系列研究之七_蒋瑛琨_杨喆_20081202.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Walters (2009) The Black-Litterman Model In Detail.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Walters (2014) Reconstructing the Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── 国海证券_运用Goldman Sachs模型进行配置.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Wai Lee (2000) Advanced Theory and Methodology of Tactical Asset Allocation.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Scholttle, Werner and Zagst (2009) Comparison and Robustification of Bayes and Black-Litterman models.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── stable distributions in the black-litterman approach to asset allocation.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Risk and Asset Allocation - File Exchange - MATLAB Central.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Satchell and Scowcroft (2000) A Demystification of the Black–Litterman Model.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Platankis and Sutcliffe (2015) Asset Liability Modelling and Pension Schemes - the Application of Robust Optimization to USS.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Meucci (2009) Enhancing the Black-Litterman and Related Approaches - Views and Stress-test on Risk Factors.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Meucci (2008) Enhancing the Black-Litterman and related approaches- Views and Stress-test on Risk Factors.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Meucci (2006) Beyond Black-Litterman in Practice - A Five-Step Recipe to Input Views on non-Normal Markets.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Mankert and Seiler (2011) Mathematical Derivations and Practical Implications for the Use of the Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Mankert (2006) The Black-Litterman Model - Mathematical and Behavioral Finance Approaches towards its use in practice.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Kooli and Selam (2008) Revisiting the Black–Litterman model The case ofhedge funds.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Jones, Lim and Zangari (2007) The Black-Litterman Model for Structured Equity Portfolios.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── idz_bl.xls
│   │   │   │   │   │   │   ├── Idzorek (2002) A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model-Incorporating User-Specified Confidence Levels.pdf
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│   │   │   │   │   │   │   ├── Blamont and Firoozye (2003) Bayesian Asset Allocation - Black-Litterman Approach.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── BlackLitterman-ece.xlsm
│   │   │   │   │   │   │   ├── Bertsimas, Gupta and Paschalidis (2012) Inverse Optimization- A New Perspective on the Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Behavioral Finance and its Implication in the use of the Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── Arulraj etc (2012) Global Portfolio Optimization for BSE Sensex using the Enhanced Black-Litterman Model.pdf
│   │   │   │   │   │   ├── Matlab Documents
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-totalreturnprice(Total_Return_Price_Time_Series).xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-targetreturn(Portfolio_Weight_Accuracy).xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-portstats(Portfolio_Expected_Return_n_Risk).xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-portvrisk(Portfolio_Value_at_Risk).xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-portror(Portfolio_Expected_Rate_of_Return).xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-portrand(Randomized_Portfolio_Risks_Returns_n_Weights).xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-Guide-Portfolio_Selection_n_Risk_Aversion.xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-Guide-Producing_Graphics_with_the_Toolbox.xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-ewstats(Expected_Return_n_Covariance_from_Return_Time_Series).xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-Guide-Constraint_Specification.xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Portfolio_Analysis-Guide-Portfolio_Construction_Examples.xps
│   │   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_n_Portfolio_Optimization-Mean_Variance_Portfolio_Optimization-Create_Portfolio.xps
│   │   │   │   │   │   ├── AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ch9_OptimEstimationRisk
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│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ProcessNPlotFrontier.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Constraints.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_RobustAllocation
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── SeDuMi_1_1
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── whichcpx.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── wrapPcg.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── vecsym.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── vectril.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── vectril.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── urotorder.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── veccomplex.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── urotorder.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── triumtriu.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── triumtriu.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── triuaux.h
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── triuaux.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── symfct.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── symfctmex.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── symbfwblk.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── symbfwblk.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── symbchol.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── symbcholden.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── stepdif.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── symbbwblk.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── statsK.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── sqrtinv.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── statsK.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── spscale.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── spars.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── sdmauxFill.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── sdmauxTriu.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── sparfwslv.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── sddir.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Readme.txt
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── qjmul.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── qreshape.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── quadadd.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── qinvsqrt.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── qinvsqrt.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── qframev.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── qinvjmul.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── qframev.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── qblkmul.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── qblkmul.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdjmul.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdscale.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdscale.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdinvjmul.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdinvscale.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdinvjmul.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdframeit.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdinvjmul.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdeig.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdfactor.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── psdeig.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── pretransfo.asv
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PopK.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── partitA.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── optstep.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ordmmdmex.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── partitA.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── makereal.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── makereal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── mJdetd.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── loopPcg.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── iswnbr.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── invcholfac.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── iswnbr.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── install_sedumi.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── incorder.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── getDAt.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── givensrot.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── getada2.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── getada3.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── getada1.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── finsymbden.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── fwdpr1.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── frameit.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── eyeK.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── findblks.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── eigK.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── dpr1fact.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ddot.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── choltmpsiz.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Contents.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── cholsplit.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Changelog.txt
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── cholsplit.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── bwdpr1.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── bwblkslv.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── bwdpr1.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── bwdpr1.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── bwblkslv.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── bwblkslv.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── blksdp.h
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── blkmul.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── bwblkslv2.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── blkchol.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── blkaux.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── blkchol.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── auxfwdpr1.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── asmDxq.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── adenscale.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── adendotd.dll
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── adenscale.c
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ada_pcg.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── SeDuMi_Guide_11.pdf
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── SeDuMi_Guide_105R5.pdf
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── A_BayesAllocation
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Satisfaction.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Cost.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotEvaluationBayesian.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ChoiceOptimal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── B_BlackLittAllocation
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_BlackLitterman.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotBlackLittAllocation.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_Motivation.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── EfficientFrontier.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotFrontier.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ch7_BayesianEstimation
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── randNIW.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_MCMC.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_PriorCorrelationUniform.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── PriorPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotNIWMarginals.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ch6_OptimizingAllocations
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── D_CaseStudy
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── MktProjection.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Series_DB.mat
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── EfficientFrontier.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── A_AnalyticalExample
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_LeadingExample.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Satisfaction.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ChoiceOptimal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ChoiceSubOptimal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_TotalReturnVsBenchmark
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotTotalRetsVsRelativeRets.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_TotalRetsVsRelativeRets.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── B_MeanVarianceFramework
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Analytitcal
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_DiversificationCorrelation.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── EfficientFrontier.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Generic
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── EfficientFrontier.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ch1_UniVariateDistributions
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_StudentT.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_Uniform.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_GammaCdf.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_QuantileNormalMixture.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ch3_ModellingMarket
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── E_CaseStudySwap
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_CaseStudyPCAEmprical.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_CaseStudySwapDistribution.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_CaseStudyPCALimitContinuum.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── DB_SwapCurve.mat
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── A_InvarianceQuest
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── TwoDimEllipsoid.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_SwaptionsInvariants.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_FixedIncomeInvariants.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── DB_VIX.mat
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── IIDAnalysis.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_BondPrices.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── DB_FixedIncome.mat
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── D_Pricing
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_PricingAnyOrder.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_DimensionReduction
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_PCA3Dim.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_SelectFactors.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── R2.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── B_HorizonProjection
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_Projection_Gamma.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_Projection_Beta.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ch2_MultiVariateDistributions
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_LocationDispersion
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_EquivarianceNormal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_NoEquivarianceMedian.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── TwoDimEllipsoid.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_EllipsoidGeometryVsStatistics.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_EllipsoidLogNormal.asv
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_EllipsoidNormal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── LogNormalParam2Statistics.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── B_Copulas
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_Simulations
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_NormalCopulaSimul.asv
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_TCopulaSimul.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_WishartCopulaSimul.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_LogTCopulaSimul.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── D_DependenceStatistics
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_KendallTau.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── NormalCopulaCDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_CopulaMarginalDecomposition.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── A_Distributions
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Pdf
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UniformEllipticalPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_OrderStatisticsPDFLogn.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_OrderStatisticsPDFStudentT.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayUniformPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayTPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayLognormalPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayLogTPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── NormalPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── LogTPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── LognormalPDF.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Simulations
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Elliptical
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_UniformEllipsoid2.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_UniformEllipsoid.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_SphericallySymmetric.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_Elliptical2Dim.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_OrderStatistics.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_Uniform.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_Normal.asv
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_Normal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_LogT.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_LogNormal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_SimulationsVsAnalytical.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ch4_EstimatingInvariants
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── F_MissingData
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_UnevenSeries.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UnevenSeriesEstimator.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── D_Shrinkage
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_StressCorrelation.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_EigenvalueDispersion.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotEstimatorStressTest.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── A_Introduction
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_EstimateExpectedValueEvaluation.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── G_Hat_1.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── B_NonParametric
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_SampleMeanCov.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_MaximumLikelihood
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── D_MultivariateT
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── MleRecursionForT.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_DisplayMleRecursionForT.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotEstimatorStressTest.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── LogLik.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── B_UnivariateLognormal
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotEstimatorStressTest.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_StressLognormalMu.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_MultivariateNormal
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_StressCorrelation.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotEstimatorStressTest.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── A_UnivariateNormal
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_StressNormalSigma.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── E_Robust
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── A_Intro
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── TwoDimEllipsoid.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── B_HubertM
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_StressCorrelation.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── HubertM.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── OutlierCutoff.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_HighBreakDown
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── RejectOutlier.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ComputeMVE.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── Extras
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── IntroMATLAB
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Addition.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── COP
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ReadMe.txt
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── FitT.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── dbPriorMC.mat
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ch5_EvaluatingAllocations
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_ValueAtRisk
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_VaR_is_HomogNotConcave.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_VaRContributions.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_VaRContributions_TdistrMarket.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── B_ExpectedUtility
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_PowerUtil_is_Homogeneous.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_ProspectTheory_isnot_Concave.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── D_ExpectedShortfall
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_ES_is_HomogConcave.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_ES_Contributions.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── A_StochasticDominance
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_StochasticDominanceNormNorm.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_StochasticDominanceNormT.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── Ch8_EvalEstimationRisk
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── C_SampleBasedAllocation
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_SampleMVCoordinates.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_DeceptionInMV.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── S_EvaluationSample.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Cost.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotDeceptionInMV.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotSampleInMV.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ChoiceSubOptimal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── A_EvaluationGeneric
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── PlotEvaluationGeneric.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Satisfaction.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ChoiceOptimal.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Cost.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── DecisionBestPerformer.m
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── B_PriorAllocation
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── DecisionPrior.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── Satisfaction.m
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── ChoiceOptimal.m
│   │   │   │   │   │   │   ├── ReadMe.txt
│   │   │   │   │   │   ├── Black Litterman
│   │   │   │   │   │   │   ├── Idzorek (2002) A Step By Step Guide To The Black Litterman Model.pdf
│   │   │   │   │   │   ├── The Intuition behind the Black-Litterman Model Portfolios.pptx
│   │   │   │   │   │   ├── Structure_Credit_Bond_by_SWS.m
│   │   │   │   │   │   ├── Risk_Appetite_n_Efficient_Frontier.jpg
│   │   │   │   │   │   ├── Structure_Policy_Bank_Bond.m
│   │   │   │   │   │   ├── Risk_Appetite_n_Efficient_Frontier.fig
│   │   │   │   │   │   ├── PolicyBankBond_Data.mat
│   │   │   │   │   │   ├── Plot_Risk_Appetite_n_Efficient_Frontier.m
│   │   │   │   │   │   ├── Plot_MarketP_n_EFrontier_f_All_Bond.m
│   │   │   │   │   │   ├── hs_err_pid7320.log
│   │   │   │   │   │   ├── MarketEfficientPortfolio.mat
│   │   │   │   │   │   ├── Plot_MarketP_n_EFrontier_f_AA_Bond.m
│   │   │   │   │   │   ├── hlblacklitterman.m
│   │   │   │   │   │   ├── hlbl.m
│   │   │   │   │   │   ├── E_Frontier_n_Opt_Market_Corp_Bond_by_Rating.m
│   │   │   │   │   │   ├── E_Frontier_n_Opt_Market_Policy_Bank_Bond.m
│   │   │   │   │   │   ├── E_Frontier_n_Opt_Market_Corp_Bond_by_Industry.m
│   │   │   │   │   │   ├── Efficient_Frontiers_for_Credit_AA_Bond_Class.fig
│   │   │   │   │   │   ├── Efficient_Frontiers_for_All_Bond_Class.jpg
│   │   │   │   │   │   ├── CorpBond_Data.mat
│   │   │   │   │   │   ├── Efficient_Frontiers_for_All_Bond_Class_Including_All_Market_Asset_Distribution.jpg
│   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_Bond_Individual_Optimization.m
│   │   │   │   │   │   ├── Asset_Allocation_Bond_Class_Optimization.m
│   │   │   │   │   │   ├── Construct_Asset_Allocation_Strucutre_Array.m
│   │   │   │   │   ├── CQF Final Project (C++)
│   │   │   │   │   │   ├── Quant
│   │   │   │   │   │   │   ├── _UpgradeReport_Files
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── UpgradeReport_Information.png
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── UpgradeReport_Success.png
│   │   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   │   ├── Release
│   │   │   │   │   │   │   ├── ipch
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── quant-3f6ca7b3
│   │   │   │   │   │   │   ├── Backup
│   │   │   │   │   │   │   ├── RandomGenerator.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── YieldCurve.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── Quant.vcxproj
│   │   │   │   │   │   │   ├── Quant.sdf
│   │   │   │   │   │   │   ├── RandomGenerator.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── Quant.v11.suo
│   │   │   │   │   │   │   ├── QuantException.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── Quant.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── MersenneTwister.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── Precompiled.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── PrincipalComponentAnalysis.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── MersenneTwister.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── InverseCumulativeNormal.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── HJMSimulation.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── HaltonNumbers.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── HaltonNumbers2.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── HaltonNumbers2.cpp
│   │   │   │   │   │   ├── UnvertainVolatility
│   │   │   │   │   │   │   ├── Release
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── vc90.idb
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── vc90.pdb
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── UnvertainVolatility.obj
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── UnvertainVolatility.Form1.resources
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── BuildLog.htm
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── mt.dep
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── app.res
│   │   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── BuildLog.htm
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── UnvertainVolatility.exe.intermediate.manifest
│   │   │   │   │   │   │   ├── resource.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── UnvertainVolatility.vcproj
│   │   │   │   │   │   │   ├── UnvertainVolatility.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   │   │   │   │   ├── Precompiled.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── Precompiled.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── nav_prev.gif
│   │   │   │   │   │   │   ├── Form1.resX
│   │   │   │   │   │   │   ├── AssemblyInfo.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── app.ico
│   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer
│   │   │   │   │   │   │   ├── Properties
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Resources.resx
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── AssemblyInfo.cs
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Settings.settings
│   │   │   │   │   │   │   ├── obj
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── TempPE
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.pdb
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.csproj.FileListAbsolute.txt
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.Form1.resources
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.Properties.Resources.resources
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Release
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── TempPE
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.exe
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.pdb
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.Form1.resources
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.Properties.Resources.resources
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.csproj.FileListAbsolute.txt
│   │   │   │   │   │   │   ├── bin
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Release
│   │   │   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.exe
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   │   ├── UncertainVolOptimizer.csproj
│   │   │   │   │   │   │   ├── Form1.resx
│   │   │   │   │   │   │   ├── Enumerations.cs
│   │   │   │   │   │   │   ├── Form1.Designer.cs
│   │   │   │   │   │   ├── LinearAlgebra
│   │   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── BuildLog.htm
│   │   │   │   │   │   │   ├── Release
│   │   │   │   │   │   │   ├── Spline.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── Precompiled.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── Spline.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── Precompiled.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── PolynomialFit.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── Matrix.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── MatrixException.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── Matrix.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── MatrixAlgorithm.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── MatrixAlgorithm.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── LinearAlgebra.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   │   │   │   │   ├── LinearAlgebra.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── LinearAlgebra.vcproj
│   │   │   │   │   │   │   ├── EigenSystem.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── EigenSystem.cpp
│   │   │   │   │   │   │   ├── Covariance.cpp
│   │   │   │   │   │   ├── _UpgradeReport_Files
│   │   │   │   │   │   │   ├── UpgradeReport.xslt
│   │   │   │   │   │   │   ├── UpgradeReport_Warning.png
│   │   │   │   │   │   │   ├── UpgradeReport_Success.png
│   │   │   │   │   │   │   ├── UpgradeReport_Error.png
│   │   │   │   │   │   ├── TestConsoleUVM
│   │   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   │   ├── Release
│   │   │   │   │   │   │   ├── TestConsoleUVM.vcproj
│   │   │   │   │   │   │   ├── targetver.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── Precompiled.cpp
│   │   │   │   │   │   ├── TestConsole3
│   │   │   │   │   │   │   ├── Release
│   │   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   │   ├── TestConsole3.vcproj.YAMAHA.Johary.user
│   │   │   │   │   │   │   ├── Precompiled.h
│   │   │   │   │   │   ├── RandomGenerator
│   │   │   │   │   │   │   ├── Debug
│   │   │   │   │   │   │   ├── RandomNormal.txt
│   │   │   │   │   │   │   ├── RandomGenerator.vcxproj
│   │   │   │   │   │   │   ├── RandomGenerator.vcxproj.user
│   │   │   │   │   │   │   ├── RandomGenerator.vcxproj.filters
│   │   │   │   │   │   │   ├── RandomGenerator.vcproj.HBEU.ramanjoh.user
│   │   │   │   │   │   │   ├── BoxMullerNormalGenerator.cpp
│   │   │   │   │   │   ├── Optimization
│   │   │   │   │   │   │   ├── DownhillSimplex
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── simplex.h
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── spectrum_RSS.cpp
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── makefile
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── data.txt
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── data.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── function_demos
│   │   │   │   │   │   │   │   ├── simplex.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── simplex.h
│   │   │   │   │   │   │   ├── SimplexDemo.vcproj
│   │   │   │   │   │   │   ├── SimplexDemo.sln
│   │   │   │   │   │   ├── TestConsoleUVM_old
│   │   │   │   │   │   │   ├── TestConsoleUVM.vcproj.YAMAHA.Johary.user
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